Ift trading system

Sobre o BizFOREX Corporate History BizFOREX baseou-se na crença de que a tecnologia, principalmente a Internet, teria um impacto significativo na quotglobalizationquot do mercado mundial e, doravante, um impacto significativo na demanda por produtos e serviços relacionados a moeda. A Companhia, uma corporação da Delaware, foi criada para fornecer serviços financeiros em todo o mundo. BizFOREX foi co-fundado pelo Dr. John Danberry, detentor de doutorado em Finanças Internacionais e Dr. Andrew da Pacific Financial Securities Services, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento econométrica líder, cujos produtos de renome mundial foram utilizados em mais de 70 grandes instituições. Visão Geral do Negócio O BizFOREX é um dos principais fornecedores de serviços financeiros e de tecnologia de ferramentas de conversão e localização, suporte de decisão e gerenciamento de risco, tecnologias de banco de dados e serviços de transações. A Companhia foi pioneira no desenvolvimento de tecnologias proprietárias de conversão, localização e previsão para uso na economia digital. Através de sua filiação com a Pacific Financial Securities Services Limited, a BizFOREX tem acesso a uma das maiores bases de dados de moeda histórica, de alta freqüência e filtrada do mundo. Mais recentemente, a empresa desenvolveu o IFT, uma plataforma de negociação exclusiva e totalmente automatizada baseada na Internet que serve como base para as soluções de negociação FX de marca privada e branca da BizFOREXs. O site da Web - BizFOREX. cjb. net O BizFOREX é o principal destino online para ferramentas e aplicações em moeda estrangeira, bem como conteúdo e comunidade relacionados a divisas direcionados a investidores, empresas e clientes de viagens. Investidores: o BizFOREX fornece tecnologias de previsão, suporte à decisão e aplicativos de gerenciamento de riscos, tecnologias de banco de dados e um sistema comercial comercial. Negócios: o BizFOREX fornece, em uma base de assinatura, uma variedade de serviços de localização de moeda, incluindo feeds de dados que permitem ao comerciante exibir os preços em uma variedade de moedas. Viajantes: o BizFOREX oferece aos viajantes taxas de câmbio atuais, conversões simples, previsões e taxas de câmbio históricas, bem como dicas úteis e links para cada necessidade de viagem. Para obter mais informações, visite o canal apropriado no site do BizFOREX. cjb. net. Sobre IFT BizFOREXs plataforma proprietária IFT vem de 10 anos de pesquisa e análise de câmbio. A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de tornar a troca de moeda significativamente mais conveniente do que por outros meios. IFT é verdadeiramente revolucionário no que tem para oferecer. Plataforma totalmente automatizada - desde a criação de mercado até a execução comercial: BizFOREX é atualmente o mercado eletrônico 100 para negociação de moedas via Internet. Interface de negociação amigável e fácil de navegar: Nosso objetivo é tornar a troca de moeda conveniente e simples para todos, desde o investidor de investidores novatos da FX até o comerciante experiente. Transparência de preços. Nossa tecnologia inovadora e de fabricação de mercado oferece execução instantânea a partir de preços ativos em duas direções. Liquidação de confirmação instantânea com gerenciamento de contas em tempo real: quando um par de moedas é comprado ou vendido, a confirmação e a liquidação são instantâneas com PL, a margem e a atividade da conta sendo atualizadas em tempo real usando a plataforma de negociação Java baseada em BizFOREXs inovadora. Alavancagem - 50: 1. A Plataforma IFF do BizFOREXs permite alavancar 50: 1. Isso permite que você aproveite melhor os pequenos movimentos de preços. 247 disponibilidade. A plataforma IFF BizFOREXs está disponível para negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso contrasta com o mercado FX, no qual não há negociação durante o fim de semana. Baseado na Internet, sem software para download: a interface de usuário IFT será executada em praticamente todos os navegadores conectados à Internet. Está disponível, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ao contrário de muitas outras ofertas on-line, configurar nossa plataforma de negociação não exige que você baixe o software. Ferramentas de análise. A plataforma BizFOREX IFT também disponibiliza uma série de ferramentas de análise proprietárias e de terceira parte para ajudá-lo com suas decisões comerciais. Para obter mais informações sobre os benefícios da negociação através da Plataforma IFF da BizFOREXs, visite: Por que trocar com BizFOREX dezembro de 2017 Aqui está esta seleção de dicas de mês da Tradersrsquo Tips, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas em Este e outros problemas. Outro código que aparece em artigos nesta edição é publicado na Área de Assinante do nosso site em technical. traderssubsublogin. asp. O login requer seu sobrenome e número de inscrição (do rótulo postal). Uma vez conectado, desloque-se para baixo, abaixo da área do sistema de negociação ldquoOptimized, até ver ldquoCode a partir de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigenciar o código para os assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta acessar o texto desejado destacando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela de aplicativo e a página aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Estas dicas de monthrsquos incluem fórmulas e programas para: TRADESTATION: FISHER TRANSFORM STOCHASTIC OSCILLATOR No artigo ldquoApplying The Ratio do Indicador de Ratio de PutCall nesta edição, o autor Sylvain Vervoort descreve a construção de um indicador mdash chamado SVEStochIFT mdash que é usado em conjunto com os três Indicadores apresentados em seus dois artigos anteriores nesta série de três partes. (Esses indicadores são o PCRI rápido, o PCRI lento e a transformação Fisher inversa inversa do PCRI.) Os indicadores ajudam na entrada e saída comercial. O autor também descreve várias regras comerciais e exemplos usando estes quatro indicadores. Abaixo, apresentamos o código indicador para o oscilador estocástico de Fisher transformador (SVEStochIFT). Este código é mostrado abaixo. Os dados no gráfico mostrado na Figura 1 que é usado para os cálculos do indicador de razão putcall são o símbolo PCST da TradeStation, inserido como Data2. Figura 1: TRADESTATION, oscilador estocástico de Fisher Fisher inverso (SVEStochIFT). Aqui está um gráfico diário do índice SampP 500 (INX) exibindo a configuração do gráfico descrita por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição. No subgrafo superior é o indicador de faixa Bollinger de 20 períodos, juntamente com uma média móvel simples de 50 bar (azul), 100 bar (vermelho tracejado) e 200 barras (vermelho). O Subgrafo 2 contém dados da relação putcall (TradeWave PCVE) que está oculto. O Subgrafo 3 contém o indicador PCRIFast. O Subgrafo 4 contém os indicadores PCRISlow (à escala esquerda) e PCRISlowInvFisher. O Subgrafo 5 contém o indicador SVEStochIFT (o código é fornecido). Para baixar o código EasyLanguage para o indicador, primeiro navegue até o tópico EasyLanguage Perguntas frequentes e tópicos de referência no Fórum de suporte EasyLanguage (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), role para baixo e clique no link rotulado ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo Em seguida, selecione o link apropriado Para o mês e o ano. O nome do arquivo ELD é ldquoSVESTOCHIFT. ELD. rdquo Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária do TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: FISHER TRANSFORM OSCILLATOR STOCHASTIC Para este monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove forneceu as fórmulas SVEStochIFT. efs e SVEStochIFTStrategy. efs. Com base no artigo de Sylvain Vervoortrsquos nesta edição, ldquoApplying The PutCall Ratio Indicator. rdquo Ambos os estudos contém parâmetros de fórmula para definir o período estocástico e a desaceleração, que podem ser configurados através da janela Edit Chart. Este estudo de estratégia também contém um parâmetro de fórmula para configurar o período SMA e está configurado para backtesting. Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do fórum de discussão do EFS Library sob o link do fórum no menu de suporte em esignal ou visite nosso EFS KnowledgeBase em esignalsupportkbefs. O código dos scripts de fórmula eSignal (EFS) também é mostrado abaixo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2. Figura 2: eSIGNAL, inversor Fisher transformador oscilador estocástico mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, eSignalsupport WEALTH-LAB: FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO Nosso código de estratégia Wealth-Lab este mês inclui o indicador - modelo de cálculo apresentado no artigo de Sylvain Vervoortrsquos nesta edição, ldquoApplying The PutCall Ratio Indicator. rdquo Este indicador foi adicionado à Biblioteca Wealth-Labrsquos TASCIndicator. Achamos que ele produziu resultados de desempenho semelhantes a Vervoortrsquos usando apenas as regras de negociação usando o indicador SVEStochIFT. Além disso, a regra de gerenciamento de dinheiro discutida no artigo de Vervoortrsquos para não compartilhar lucro ou perda entre símbolos nos inspirou a criar um novo MS123.PosSizer para esse fim. Uma curva de equidade para a simulação de portfólio com patrimônio inicial inicial de 100.000 é mostrada na Figura 3. Figura 3: ESTRATÉGIA DE OSCILADORES ESTOCÁTICOS DE TRANSFORMAÇÃO WEALTH-LAB, INVERSE FISHER TRANSFORM. A estratégia apresentada por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição baseada no oscilador estocástico inverso de Fisher transformou-se em uma grande capacidade de evitar o grande desembarque de 2008 (visto em azul) de que o uso de uma amplificação de amplificação de compra teria produzido através da negociação do lado curto ( Vermelho), que compensou a redução nas posições longas (preto). Como lembrete, os usuários do Wealth-Lab devem instalar a extensão Provider CBOE da Wealth-Lab para acessar e atualizar facilmente os dados da relação putcall diretamente do site do CBOE. O código é mostrado abaixo. AMIBROKER: FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO Em lqquoAplicando o rtquo do Indicador de Ratio de PutCall nesta edição, o autor Sylvain Vervoort apresenta o inversor Fisher transformou oscilador estocástico. Uma fórmula AmiBroker para implementar esta técnica é mostrada abaixo. Para usá-lo, insira a fórmula no editor AFL e, em seguida, pressione ldquoinsert indicator. rdquo Para ajustar o período estocástico e desaceleração, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione ldquoparametersrdquo no menu de contexto. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 4. FIGURA 4: AMIBROKER, INVERSE FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO. Aqui está um gráfico de preço SPY com Bollinger Bands e 50100200 médias móveis (painel superior) com o inversor Fisher transformável oscilador estocástico no painel inferior. NEUROSHELL TRADER: FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO O inversor Fisher transforma o oscilador estocástico descrito por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ldquoApplying The PutCall Ratio Indicator, rdquo pode ser facilmente implementado com alguns dos indicadores NeuroShell Traderrsquos 800. Basta selecionar ldquoNew Indicatorhelliprdquo no menu Inserir e usar o Assistente de indicadores para configurar os indicadores usando as seguintes fórmulas: Os indicadores acima usam o indicador Rainbow Avg da parte 2 desta série de artigos. Para recriar o sistema de negociação com base no oscilador estocástico inverso Fisher, use o Assistente de Estratégia de Negociação para inserir as seguintes fórmulas nos locais apropriados: Gerar uma ordem rdquo ldquoMarketClose (atual barra) de compra longa se todos os itens seguintes forem verdadeiros: Gerar um Venda uma ordem rdquo ldquoMarketClose (barra atual) longa se todos os itens a seguir forem verdadeiros: Gerar uma ordem rdquo de ldquoMarketClose (atual barra) curta se todas as seguintes condições forem verdadeiras: Gerar uma ordem rdquo ldquoMarketClose (atual barra) O seguinte é verdade: se você possui o NeuroShell Trader Professional, também pode escolher se os parâmetros devem ser otimizados. Depois de testar a estratégia de negociação, use o botão ldquoDegrade Analysisrdquo para ver as estatísticas de backtest e trade-by-trade para a estratégia. Um gráfico que inclui esses indicadores (incluindo a média do arco-íris do artigo anterior de Vervoortrsquos) e as regras de negociação estão disponíveis como download da seção Stocks amp Commodities do site de suporte técnico gratuito NeuroShell Trader na neuroshell. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5. FIGURA 5: NEUROSHELL TRADER, INVERSE FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO. Este gráfico do NeuroShell Trader mostra o inverso do sistema de negociação de osciladores estocásticos da Fisher e confirmando os sinais da relação putcall. AIQ: FISHER TRANSFORM OSCILLATOR STOCHASTIC O código AIQ para Sylvain Vervoortrsquos putcall ratio indicador mdash nomeado IFTStoch indicador mdash e o sistema relacionado de seu artigo nesta edição, ldquoApplying The PutCall Ratio Indicator, rdquo é fornecido no site anotado no final deste escrever. O código foi modificado a partir das fórmulas authorrsquos, que utilizaram a média ponderada. Esse tipo de média não é oferecido no AIQ como uma função incorporada e teve que ser codificado de estilo longo, o resultado era um código muito ineficiente que funcionava muito devagar para ser de qualquer utilidade. Então modifiquei as fórmulas substituindo a média ponderada pela média ponderada. O código agora corre rápido o suficiente para ser útil, e os indicadores podem ser plotados sem desligar o processador. Eu acredito que o código modificado pode produzir resultados semelhantes. Embora os valores não sejam os mesmos que os valores autorrsquos ao usar os mesmos parâmetros, as formas resultantes dos indicadores são semelhantes. No meu site, eu tenho um arquivo de dados ldquoPCratio. dtardquo que pode ser baixado e salvo na pasta ldquoC: wintes32tdatardquo. Uma vez que o arquivo é salvo, vá para o módulo Data Manager e execute o utilitário ldquoRebuild Master Ticker Listrdquo para completar o processo de instalação do arquivo de dados. Usando o sistema do artigo Vervoortrsquos chamado SVEStochIFT, executei um teste na lista NASDAQ 100 de ações usando o módulo Portfolio Manager. Foram utilizadas as seguintes configurações de capitalização: Máximo de 10 posições abertas. Tamanho de cada posição em 10 do capital total de marca para mercado. Tome mais de três novas posições por dia. Calcule o capital de mark-to-market cada dia Escolha sinais com base no IFTStoch Indicador de classificação em ordem decrescente para longos. Na Figura 6, mostro a curva de equivalência patrimonial para a negociação de longo prazo na lista NASDAQ 100 de ações. O retorno foi em média 19 por ano, com uma redução máxima de 50 em 9 de março de 2009. FIGURA 6: SISTEMAS AIQ, SISTEMA DE OSCILADORES STOCHÁSTICOS INVERSOS FISHER TRANSFORM. Mostrado aqui é a curva de equidade para uma simulação de negociação usando o sistema SVEStochIFT na lista de ações do NASDAQ 100 para o período 12311998 a 10102017 (linha azul) em comparação com a aquisição do amplificador no índice SampP 500 (linha vermelha). O lado curto, quando testado separadamente dos longos, perdeu 91 do capital inicial até o dia 7 de janeiro de 2004, e depois deixou de ser comercializado devido ao capital limitado. Os resultados do teste de curto-lado não são mostrados. Eu não tentei filtrar os negócios usando os indicadores da razão putcall, já que o autor não forneceu um código específico para este propósito. O código e o arquivo EDS podem ser baixados da TradersEdgeSystemstraderstips. htm. O código também é mostrado abaixo. TRADERSSTUDIO: FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO O código TradersStudio para indicadores de taxa de putcall Sylvain Vervoortrsquos eo indicador IFTStoch com base em seu artigo nesta edição, ldquoApplying The PutCall Ratio Indicator, rdquo é fornecido nos sites abaixo. A partir daí, você pode baixar os seguintes arquivos de código: Para a última edição do monthrsquos (novembro de 2017), que apresentou a parte 2 da série de artigos de Vervoortrsquos: Função: ldquoTEMArdquo calcula o valor TRIX para entrada na função FAST PCRI: ldquoRainbowMArdquo calcula a média móvel do arco-íris Para todos os indicadores Placa do indicador: ldquoPCRIFASTIND2rdquo para exibir o indicador PCRIFAST em um gráfico Gráfico do indicador: ldquoPCRISLOWIND2rdquo para exibir o indicador PCRISLOW em um gráfico Gráfico do indicador: ldquoPCRIFISHIND2rdquo para exibir o indicador PCRIIFISH em um gráfico Sistema: ldquoPCRATIOTEST2rdquo é o código da sessão para configurar um Gráfico de sessão (não um sistema) Para esta edição (dezembro de 2017), que apresenta a parte 3 da série de artigos de Vervoortrsquos: Função: ldquoIFTStochrdquo calcula o gráfico IFTStoch Indicator Indicator: ldquoIFTStochINDrdquo para exibir o indicador IFTStoch em um gráfico Sistema: ldquoFVESTOCHIFTSYSrdquo é o código da sessão Para o sistema comercial descrito Pelo autor Sylvain Vervoort. A função ldquoIFTStochrdquo possui um parâmetro de entrada que define o tipo de média utilizado no indicador. As escolhas são: simples 1, ponderada 2, exponencial 3. Embora o autor use a média ponderada, após o teste encontrei uma ligeira vantagem para a média exponencial sobre a ponderada e a simples. Os testes mostrados nas Figuras 7 e 8 usam a média exponencial. Na Figura 7, mostro a curva de equidade logarítmica para o FVESTOCHIFTSYS usando o plano de negociação TSStockPlanFilterRanking usando parâmetros de 30 para porcentagem superior e zero para o tipo de classificação. Este plano comercial vem com o programa TradersStudio e é explicado no manual. Na Figura 8, mostro a curva de capital subaquático. O teste foi executado usando minha lista de teste padrão de 74 ações NASDAQ altamente ativas de 1998 a 7 de outubro de 2017, que apresentaram um retorno anual composto de 14,1 com uma redução máxima de 62,7% ocorrida em 11 de novembro de 2002. FIGURA 7: TRADERSSTUDIO, INVERSE FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO. Aqui está uma curva de equidade logarítmica para o SVESTOCHIFTSYS nos 74 estoques NASDAQ, de 1998 a 1072017, usando o plano de negociação TSStockPlanFilterRanking (30,0). FIGURA 8: TRADERSSTUDIO, CURVE DE EQUIDADE SUBACUÁTICA. Aqui está uma curva de capital subaquática para o SVESTOCHIFTSYS nas 74 ações NASDAQ, 1998 a 1072017, usando o plano de negociação TSStockPlanFilterRanking (30,0). Eu não tentei filtrar os negócios usando os indicadores da razão putcall, já que o autor não forneceu um código específico para este propósito. O código pode ser baixado do site TradersStudio no TradersStudio rarr Traders Resources rarr FreeCode ou TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Também é mostrado abaixo. STRATASEARCH: INVERSE FISHER TRANSFORMA OSCILLATOR ESTOCHÁSTICO Enquanto este artigo de monthrsquos de Sylvain Vervoort fornece várias maneiras de usar o inversor Fisher transformador oscilador estocástico (IFTStoch) como um indicador de confirmação, decidimos usar Vervoortrsquos sugeriu a implementação como um indicador primário. Na verdade, esta implementação mostra uma grande promessa. Correndo contra os estoques NASDAQ 100 de 2000 até o presente, o IFTStoch superou o índice de referência do NASDAQ 100 com quase todos os conjuntos de parâmetros que tentamos. Este é um bom sinal, pois mostra que o sistema é robusto. No entanto, o sistema sofreu dois pontos fracos muito importantes. Em primeiro lugar, a porcentagem de negociações lucrativas nunca subiu acima de 50. E, em segundo lugar, o sistema sofreu grandes desvios durante os períodos de mercado ostentoso (2000ndash02 e 2008). Para resolver esses problemas, primeiro adicionamos um filtro de nível de mercado para evitar a negociação durante os mercados ostentosos. Em seguida, realizamos uma busca automatizada de regras de negociação de suporte para executar ao lado do IFTStoch. A combinação desses dois aprimoramentos diminuiu drasticamente as reduções e ajudou a identificar uma variedade de sistemas com porcentagem de negócios rentáveis ​​acima de 50. Em suma, o IFTStoch é uma ótima base, mas pode fazer muito melhor com a ajuda de alguns indicadores de suporte efetivos. Os usuários do StrataSearch que desejam explorar o IFTStoch ainda podem baixar um plugin da área compartilhada do fórum de usuários do StrataSearch. Depois de instalar o plugin, os usuários podem executar uma pesquisa automática de indicadores de suporte para ver o quão bem o IFTStoch pode executar. Veja a Figura 9 para obter um gráfico de amostra. FIGURA 9: ESTRATÉGIA, INVERSE FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO (IFTSTOCH). Uma compra é desencadeada quando o IFTStoch (linha azul) cruza acima de 30 (linha verde). Uma venda é desencadeada quando o IFTStoch cruza abaixo de 60 (linha vermelha). NINJATRADER: FISHER TRANSFORM OSCILLATOR STOCHASTIC Os indicadores SveStochATS e SveStochIFT, tal como apresentados no artigo Sylvain Vervoortrsquos nesta edição (ldquoApplying the PutCall Ratio Indicator rdquo), foram implementados como uma estratégia automatizada e um indicador disponível para download no ninjatraderSCJune2017SC. zip. Depois de baixá-lo, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File rarr Utilities rarr Importar NinjaScript e selecionar o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior. Você pode rever o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Estratégia dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionar ldquoSveStochATS. rdquo Você pode rever o código-fonte do indicador selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Indicador do NinjaTrader Janela do Centro de Controle e selecione ldquoSveStochIFT. rdquo Um gráfico de exemplo implementando a estratégia SveStochIFT é mostrado na Figura 10. FIGURA 10: NINJATRADER, TRANSFORMADOR INVERSO FISHER OSCILADORES ESTOCHÁSTICOS. Esta captura de tela mostra Sylvain Vervoortrsquos SveStochATS e indicadores relacionados, aplicado a um gráfico diário do índice SampP 500 (eSP500). MdashRaymond Deux amplificador Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NAVIGADOR COMERCIAL: TRANSFORADOR FISHER OSCILADORES ESTOCHÁSTICOS Os usuários do Trade Navigator podem usar a linguagem de programação TradeSense para recriar os indicadores introduzidos no artigo Sylvain Vervoortrsquos nesta edição, ldquoApplying The PutCall Ratio Indicator. rdquo O código e passo do TradeSense As instruções passo a passo são as seguintes: primeiro, abra a caixa de ferramentas Traderrsquos. Clique na guia Funções e clique no botão Novo. Digite o seguinte código para o oscilador estocástico Fisher inverso: clique no botão Verificar. A janela Adicionar entradas será exibida. Clique em ldquoAdd. rdquo Mude os valores para o seguinte: Quando terminar, clique no botão Salvar, digite um nome para sua nova função e clique em OK. Criando um gráfico Agora que temos a função criada, vá para um gráfico diário e vá para a janela Adicionar ao gráfico clicando no gráfico e digitando A no teclado. Clique na guia Indicadores, encontre o indicador Inv Fisher Stochastic Oscillator na lista e clique duas vezes sobre ele ou destaque o nome e clique no botão Adicionar. Destaque o indicador e altere-o para a cor desejada na janela de configurações do gráfico. Clique no botão Adicionar na parte inferior da janela Configurações do gráfico e selecione ldquoAdd Indicador ndash Adicionar Indicador ao Pane selecionado. rdquo Desça para baixo, encontre e destaque o StochK e, em seguida, clique em ldquoAdd. rdquo Altere os valores para o StochK para: Clique no botão Adicionar Novamente e selecione ldquoAdd Horizontal Linerdquo para o painel selecionado. Repita para adicionar mais duas linhas horizontais. Defina as linhas horizontais para: Quando você as tiver da maneira que deseja vê-las, clique no painel Inv Fisher Stochastic Oscillator para destacar tudo nesse painel. Clique no botão Salvar Estudo. Digite ldquo Inv Fisher Stochastic Oscillator rdquo para o nome e digite uma descrição, se desejado. Clique em Salvar. Agora você tem um estudo que você pode adicionar a qualquer gráfico digitando a tecla quente ldquoArdquo e selecionando o estudo na guia Estudos. Além disso, a Genesis Financial Technologies forneceu uma biblioteca chamada ldquoSC Aplicando o PCRI, rdquo que inclui um modelo chamado ldquoSC Aplicando o PCRI. rdquo O modelo contém o indicador personalizado para o artigo Vervoortrsquos, bem como os indicadores do artigo Vervoortrsquos do último mês, que Foi a segunda parte da série de artigos. Você pode baixar o arquivo chamado ldquoSC201712rdquo no Trade Navigator para obter esta biblioteca. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 11. FIGURA 11: NAVIGADOR COMERCIAL, TRANSFORMADOR INVERSO DE TRANSPORTE DE OSCILADORES ESTOCHÁSTICOS mdashMichael Herman Genesis Tecnologias Financeiras TradeNavigator UPDATA: TRANSFORMAÇÃO FISHER DE OSCILADORES ESTOCHÁSTICOS Esta dica é baseada em ldquoApplying The Ratio de Indicador de Ratio de PutCall por Sylvain Vervoort nesta edição, Que é o terceiro e último artigo de sua série. Desta vez, o Vervoort apresenta um oscilador estocástico com base na inversa da transformação de Fisher aplicada a preços brutos suavizados iterativamente. Tomada com os outros indicadores que a Vervoort apresentou nesta série de três partes, agora é fornecido um método de entrada e saída comercial. A versão Updatarsquos do código do indicador foi generalizada para permitir qualquer número de iterações médias do arco-íris. O código Updata para este indicador (bem como para os outros indicadores descritos nesta série de artigos) foi fornecido na Biblioteca Updata. Pode ser baixado clicando no menu personalizado e depois clicando em qualquer biblioteca. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um firewall podem colar o código mostrado abaixo no editor personalizado do Updata e salvá-lo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 12. FIGURA 12: UPDATA, TRANSFORMA INVERSA FISHER TRANSFORMAR OSCILADORES ESTOCHÁSTICOS. Aqui, o inversor Fisher transforma um oscilador estocástico aplicado ao índice diário SampP 500 a partir de maio de 2004. VT TRADER: FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO Nossa Dica Tradersrsquo este mês é baseada em ldquoApplying The Ratio Indicador de Ratio de PutCall por Sylvain Vervoort nesta edição. Nesta terceira parte da série de três partes de Vervoortrsquos, ele introduz o oscilador estocástico inverso de Fisher (chamado ldquoSVEStochIFTrdquo). Vervoort continua descrevendo dois sistemas comerciais que incorporam o indicador SVEStochIFT. A Wersquoll estará oferecendo o inversor Fisher transformar o oscilador estocástico para download em nossos fóruns de clientes VT no forum. vtsystems, juntamente com centenas de outros indicadores e sistemas de negociação pré-modificados e gratuitos. As instruções passo a passo e o código da fórmula são os seguintes: VT Traderrsquos RibbonrarrTechnical Analysis menurarrIndicators grouprarrIndicators BuilderrarrNew button Na guia Geral, digite o seguinte texto em cada caixa de texto correspondente: Na guia Variáveis ​​de entrada, crie as seguintes variáveis : Na guia Variável de saída, crie as seguintes variáveis: na guia Linha horizontal, crie as seguintes linhas horizontais: na guia Fórmula, copie e cole a seguinte fórmula: Clique no ícone ldquoSaverdquo na barra de ferramentas para finalizar a construção do Inversor Fisher transformou oscilador estocástico. Para anexar o indicador a um gráfico, clique no botão direito do mouse dentro da janela do gráfico e selecione ldquoAdd Indicatorrdquo rarr ldquoTASC - 122017 - Inverse Fisher Transform Stochastic Oscillatorrdquo da lista de indicadores. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 13. FIGURA 13: VT TRADER, INVERSE FISHER TRANSFORMAR O OSCILADOR ESTOCHÁSTICO. Aqui, o indicador SVEStochIFT é anexado a um gráfico de candelabro EURUSD de uma hora. Aviso de risco: o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O comércio cambial envolve um risco substancial de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. MICROSOFT EXCEL: FISHER TRANSFORM OSCILLATOR ESTOCHÁSTICO Nesta edição, Sylvain Vervoort apresenta o terceiro artigo de sua série de três partes. Desta vez, ele adiciona Bollinger Bands e estocásticos à nossa caixa de ferramentas de indicadores e depois descreve cenários comerciais usando as ferramentas desenvolvidas no decorrer dos três artigos. A pasta de trabalho do Microsoft Excel com base neste artigo amplia a base desenvolvida no livro do Excel que construí para o artigo anterior da Vervoortrsquos na edição de novembro de 2017. Esta pasta de trabalho adiciona os cálculos Bollinger Band, estocástico e SVEStochasticIFT, além de traçar as médias móveis de 50, 100 e 20 dias do fechamento. Veja a guia ldquotransactionsrdquo na pasta de trabalho para uma simulação muito simples do sistema de negociação VESTORTRSQUOS SVEStochIFT usando o conjunto de regras fornecido no artigo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 14. FIGURA 14: MICROSOFT EXCEL, INDICADORES STOCHÁSTICOS DE RELAÇÃO PUTCALL Para aqueles que desejam definir os pontos inicial e final no gráfico com base em datas específicas dentro dos dados de entrada disponíveis, use a guia CalculaçõesAndCharts, as células C23: C24, para especificar suas datas de destino. Células D23: D24 calcular o correspondente ldquooffsetrdquo e ldquopoints para plotrdquo valores que você deve entrar nas células A11: A12 para definir os gráficos para janela os dados para o período de tempo que você deseja ver. O arquivo Excel ldquoApplyingThePutCallRatioIndicator. xlsrdquo está disponível para download aqui. MdashRon McAllister, EXCEL e VBA Programmer rpmacxlttsprynet METASTOCK: INVERSE FISHER TRANSFORM OSCILLATOR STOCHASTIC mdash VERVOORT CÓDIGO DO ARTIGO Pode a relação putcall e interesse aberto ser usado para construir um indicador avançado Sim, ele pode. Na parte 1, eu defini a relação putcall. Na segunda parte desta série de três partes, eu discuti como você pode criar o indicador de razão putcall (PCRI). Agora, herersquos como você pode aplicar os três indicadores de proporção putcall. A fórmula de Metastock para o pesador inverso transforma o oscilador estocástico Originalmente publicado na edição de dezembro de 2017 da revista Technical Analysis of Stock ampères Commodities. Todos os direitos reservados. Quando se trata de lendas no mundo comercial, o nome de Larry Williams aparece frequentemente. Larry é o criador do último oscilador e do indicador Williams R. Além disso, ele escreveu muitos livros populares. Sua reivindicação de fama é levar uma conta de 10.000 para 1.100.000 durante a competição de 12 meses conhecida como Campeonato Mundial de Futuros. Curiosamente, sua filha, Michelle Williams, ganhou o mesmo concurso aos 17 anos. Aposto que uma pequena ajuda de papai foi um longo caminho com isso. Embora a história impressionante de Larry8217 seja bem conhecida por muitos, há outro comerciante que também fez o mesmo quando se trata Para levar uma pequena conta a grandes somas. Esse comerciante é Sheldon Knight. Em 1986, Sheldon tomou uma conta comercial de 75 mil e cresceu para mais de 1 milhão em um ano. Mais tarde, duplicou sua conta em 1989. Sheldon era na verdade um estudante de seminário de Larry em 1985. Naqueles dias, o poder do computador pessoal e as plataformas de negociação não eram o que temos hoje. Sheldon estava trabalhando na indústria aeroespacial ao desenvolver suas idéias comerciais. Ele usaria seus computadores de trabalho para testar seus conceitos e modelos comerciais. Sheldon era um comerciante sistemático que usa um programa de computador para quantificar o desempenho de seus métodos comerciais. Claramente, ele estava muito à frente da maioria das pessoas no campo da negociação quantificável. Então, por que eu trago essas incríveis histórias It8217s, não simplesmente para inspiração. Em vez disso, essas histórias são uma introdução para destacar o estilo de negociação, tanto Larry quanto Sheldon. Ambos os comerciantes usaram um estilo semelhante para ter uma pequena conta de semente em algo muito maior em um período muito curto de tempo. Na minha opinião, existem duas vertentes importantes para essas histórias que podem ter um impacto na sua própria negociação hoje. O primeiro é seu método de negociação. Bem, vá sobre isso durante todo o artigo. O segundo aspecto são os algoritmos de dimensionamento de posição que eles usaram. Eu não vou superar o dimensionamento da posição neste artigo, mas foi fundamental para o seu sucesso. Por enquanto, let8217s vêem como eles fizeram isso ao analisar o método de negociação, tanto Larry quanto Sheldon. Como eles fizeram isso de forma clara para levar uma conta de 10.000 para mais de um milhão, há alguma sorte envolvida. Mais importante, você tem que assumir muitos riscos. Você deve estar disposto a suportar grandes levantamentos. Talvez até 50 ou 60 às vezes. Isso realmente é psicologicamente difícil de fazer. Você deve estar completamente separado do seu dinheiro e disposto a perder a maior parte. Na verdade, você tem que estar disposto a perder tudo. Tal jogo não está mentalmente ao alcance de todos. Soprar 10.000 não seria bom para a maioria das pessoas. Mas podemos tomar qualquer informação de Larry e Sheldon para usar em nossa abordagem mais restrita ou conservadora para a negociação. Claro. Então, o que Larry e Sheldon usaram como base para seu sistema comercial. Era um sistema comercial complicado com muitas regras e filtros. Ou era um sistema de negociação inteligente que analisava o fluxo de ordens do mercado e fazia previsões no futuro com uma rede neural Talvez um complexo Sistema de scalping de curto prazo que lhes permitiu levar muitas trocas ao longo do dia. Bem, não. It was none of these. In fact, the trading concept they used is rather simple and well known. So what was Larrys and Knights big secret The heart of their trading method was Opening rangeVolatility Breakouts. There are many variations on this type of method. In essence all the concepts attempt to buy at a level above the market open and sell-short at a given level below the market open. This predetermined level is known as the 8220breakout level8221, the 8220stretch8221, or 8220offset8221. For example, maybe at the market8217s open we place a buy stop at yesterday8217s high and place a stop sell-short order at yesterday8217s low. Then we simply wait for our order to get filled and manage the trade. As you can imagine, there are many formulas for determining a breakout level. Another famous trader we did not talk about yet who was less aggressive but became a legend in his own right was Toby Crabel. Toby became a money manager and managed billions of dollars using this method. He also wrote a series of articles in the late 1980s on opening range breakout and then a book, 8220Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout8221. This book is such a cult classic that even though it has been out of print for almost 20 years copies which show up on Amazon are often sold for as much as 1,000.00 Sheldon, Larry, and Toby have their own way of calculating this offset. Lets now look into each of these methods. The main concept of each of these methods is to calculate a noise level and leave the breakout level just outside of that. The Crabel Stretch offset is calculated as follows: BreakoutLevel Average( minlist( Open of data2 8211 Low of data2, High of data2 8211 Open of data2), 10 ) Its basically the minimum of how far on average the market moves off of the open on a given day. In the TradeStation formula above lets assume that Data 2 is daily data. Next, Sheldon Knights offset was a bit different because he used the differences between the Highest High and Lowest Low over a given number of days. BreakoutLevel Highest( High data2, 10 ) 8211 Lowest( Low data2, 10 ) Finally Larry8217s method was simply using a percentage of the daily average range or true range. RangMultAverage(TrueRange of Data2,Period) The period normally used is 3 days. These systems were developed as patterns with setups triggered using opening range breakouts. They often had target profits, stops, and filters. They also used different breakout levels depending if you were in a bull or bear market. A License To Print Money 8211 The Good Old Days During the years our famous traders were generating massive returns with their opening range breakout trading systems on the commodity futures markets, the commodity pits ruled. Looking back during this time some would say that opening range breakout systems were a license to print money. Naturally within the wider trading community there was a surge of many trading systems which utilized some type of opening range breakout method. But nothing lasts forever. More people had access to computing power which allowed them to perform their own market analysis. This allowed more backtesting to be performed on different ideas including opening range breakouts. This in turn resulted in more people able to test and implement opening range breakout trading methods. On top of these developments a radical change began to happen with the markets. That is, the advent of the electronic market. The Electronic Market Killed Open Range Breakouts With the dawn of electronic markets and the death of the pits, the traditional market open has lost its meaning. Remember each of the futures markets opened at slightly different times, from 7:30 a. m. to 10:30 a. m. all of the commodity markets opened so there was not just one time that made sense so once the pit closed there was no opening time. The stock indexes and stocks still had the 9:30 New York open to key one so they did not totally break down like the commodities did. In the commodity world we know we had 24-hour markets which remained close for 45 minutes to a few hours. This destroyed the power of this trading method. Another likely factor in the reduced performance of this trading model is how well known this strategy is. This trading technique is not unique or unknown. In fact, it8217s widely known and understood. To help demonstrate the fading edge of this strategy you can use the published information found at Crabel Capital Management. There you will find monthly and annual returns going back to 1998. I created a simple graph which displays the annual returns going back to 1998. I then applied a linear trend line through the data (red line). The trend is clear. click to enlarge Can We Fix The Opening Range Breakouts To Work Again Can we apply a twist to the opening range breakout to improve the results Or, is the opening range breakout simply going to fade into oblivion In next week8217s article I8217m going to point out a clever piece of code that brings the opening range breakout concept into the modern age of electronic trading. This technique uses a proprietary method to calculate a dynamic market open instead of relying on a fixed market open based upon a static time. It can do wonders in resurrecting these opening range breakout systems. Keep an eye out for next week8217s article