Forex trading multi pares

Alguns comerciantes de forex usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias inteiramente diferentes, dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados Ou, os comerciantes podem usar múltiplas estratégias com vários pares de forex, a fim de talvez aumentar os lucros Ao mesmo tempo em que reduz o risco de redução resultante de uma concentração excessiva em uma única estratégia. Os consultores externos EA permitem otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não tornam mais fácil a união de estratégias separadas em um único sistema E, os testes podem mostrar Um sistema de negociação pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada Um multi-sistema, multi-sistema EA pode ser trabalhada para avaliar todas as estratégias de negociação Side-by-side Isso pode ser útil no caso de apenas um único EA é permitido acc Ess um dado account. It pode ser um desafio para desenvolver um sistema de negociação forex que funciona bem em diferentes pares de moedas em uma variedade de condições A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para o comércio de moedas múltiplas são baseadas em tendência de seguir estratégias, como Donchian canal Breakouts e são projetados para lucrar com tendências de longo prazo No entanto, uma estratégia de multi moeda deve mostrar claramente mostrar uma vantagem vencedora sobre os horizontes de tempo típico para os comerciantes forex. Por exemplo, para que um sistema para funcionar bem com EUR USD e USD JPY os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correlação potencial entre os dois pares E, os comércios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo bastante curto Se não, então negociar pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e excessiva Drawdown. There são muitas oportunidades rentáveis ​​na negociação dos quatro principais pares de moedas EUR USD, GBP USD, USD JPY e USD CHF Eu tenho desfrutado bom sucesso usando uma estratégia ba Sed na Expectativa Matemática ME Eu uso ME para analisar dados e spot oportunidades de negociação abrangente e calcular pontos de saída de entrada para a negociação dos quatro principais pares de moedas. Esperança matemática prevê a probabilidade de que um comércio de forex vai ganhar. Uma EA bem programada pode usar ME ferramentas Para ajudar a construir sistemas que funcionam em vários pares de moedas Eu ajudei a desenvolver um par de sistemas que funcionam em tempo real e mostram rentabilidade a longo prazo através de back-testing. Recently, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar dados - mining técnicas para back-test e fine-tune estratégias para sistemas de negociação forex métodos de desenvolvimento de sistemas alternativos como Parâmetro de Sistema Permutação SPP estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes evitar a questão da mineração de dados bias. If feito cuidadosamente, SPP ou mineração de dados Irá ajudar a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais através dos quatro principais pares de moedas Então, o consultor especialista calcula Expectativa Matemática Para ver se o comércio é susceptível de ser rentável ou não. Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultar em ganhar, rentável sinais pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânica usando a expectativa matemática ajustada Para a volatilidade atual. Calculando a expectativa matemática de sucesso. Matemática Expectativa ME é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou o tempo todo permaneceu aberto Foi popularizada pela primeira vez sob o Optimal-F-dimensionamento de posição e regras de gestão de dinheiro Desenvolvido por Ralph Vince A equação é. Expectativa Matemática MFE MAE. A ferramenta de expectativa matemática dá comerciantes forex multivariados uma vantagem preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores ME é definido de acordo com os conceitos de Máximo Excursão Favorável MFE e Máxima Excursão Adversa MAE ME valor pode ser Calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânico. Máximo F A excursão é o maior saldo em um comércio favorável antes de um comércio forex é fechado, independentemente do preço final de fechamento durante o período de tempo, se diária, horária ou minuciosamente MFE é o maior saldo positivo alcançado durante o comércio foi aberto. É a maior perda não realizada ou temporária durante um negócio, independentemente de o comércio foi fechado como um perdedor ou não MAE é o menor saldo negativo no comércio, enquanto ele estava aberto. Na fim de quantificar e analisar o ME de um dado forex Os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de negócios passados. Expectativa Matemática é igual a Excursão Máxima Favorável menos Excursão Adversa Máxima. Se MFE médio for maior que MAE médio, então a Expectativa Matemática é positiva Quanto maior for a razão entre MFE E MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um potencial trade. Multicurrency forex trading estratégias baseadas em Matemática Expectation. When negociação EUR USD, GBP USD, USD JPY e USD CHF com uma estratégia de multi-moeda baseada na Expectativa Matemática, esta métrica é geralmente positiva e geralmente alta e semelhante entre os vários pares de moedas. É importante evitar a avaliação do tamanho da posição , Ou regras de trade-exit ou quaisquer outros parâmetros, enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos independentemente pelo sistema de negociação mecânica baseado em ME ajustado para a volatilidade, conforme discutido posteriormente neste artigo. Após determinar o ponto de entrada e comércio O sistema de negociação mecânica calcula MFE e MAE valores geralmente em primeiro lugar a 10 bares para além do preço de entrada, em seguida, 15 bares além, em seguida, 20 bares além do preço de entrada. Além de sinalizar os pontos de entrada, o ME também mostra se o comércio de forex s Vantagem é melhor imediatamente após a abertura da posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição. Minha estratégia de negociação multi-moeda mais simples usa char diário Ts e depende de uma combinação de três regras baseadas em preço e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso. As regras para negociações longas e curtas são as follows. Trade longa e fechar um curto comércio when. Close Anterior Fechar Abrir Anterior Baixo Anterior Fechar Fechar Fechar Fechar e fechar um comércio longo quando. Fechar Anterior Fechar Abrir Anterior Anterior Anterior Fechar Fechar Anterior. Este sistema inverte o comércio quando o sinal muda Assim, se o sistema tem uma posição longa aberta quando um Se o sistema tiver uma posição curta aberta quando um nível longo é recebido, ele irá fechar o curto e imediatamente ir longo. Outro parâmetro deste sistema é o Stop-loss que é ajustado em um valor apenas ligeiramente mais do que o intervalo verdadeiro médio de quinze dias ou vinte dias ATR Este valor é atualizado cada vez que um novo sinal é recebido na mesma direção. No entanto, se houver novos Sinais no mesmo sentido, o meu sistema não adiciona novas posições, uma vez que eu encontrei que os levantamentos superam os lucros adicionais ao fazê-lo. Finalmente, em relação ao tamanho da posição o sistema aloca um máximo de 2 de capital da conta para um único comércio de alta ME Se há São múltiplos sinais em vários pares de moedas, mas os cálculos ME estão mostrando correlação entre os sinais, os tamanhos de posição total não será mais do que 2 de equity. Trading results. This sistema de negociação forex multijogador simples mostrou resultados decentes na negociação real, e Back-testing durante um período de vinte anos mostra que teria desfrutado de resultados rentáveis ​​para, pelo menos, dezesseis dos vinte anos testados Ele mostrou uma relação de recompensa a risco de cerca de 1 7 e percentual vencedor em torno de 45, enquanto o lucro Fator foi quase 1 4. Ainda, as reduções podem ser longas A retração mais longa visto em back-testing foi mais de 1000 dias A relação de lucro para rebaixamento ao usar esta estratégia é semelhante à de compra E durante back-testing o rácio foi cerca de 0 35 com um retorno total de mais de 500 durante um teste de vinte anos back. Risk para estratégias de negociação multi-moeda usando ME. By conhecer a média MFE e MAE , Um comerciante de forex pode programar um sistema mecânico de moeda múltipla para sair de um comércio com um alvo de lucro ou ponto de parada-perda determinado adicionando um número calculado de pips além dos valores de Excursão Máxima Favorável ou de Excursão Máxima Adversa. Em média, para ganhar Ao longo do tempo o sistema de negociação forex deve atingir a meta de lucro com mais freqüência do que toca o nível de saída stop-loss. Por exemplo, se o meu sistema está vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, há uma oportunidade negociável A meta de lucro pode ser projetada para 50 pips, que é 5 pips menos do que MFE, ea saída de stop-loss pode ser definida em 30 pips, que é de 5 pips além do MAE. Regarding design do sistema, é importante para programar a negociação Sistema para definir metas de lucros E stop-loss pontos de acordo com a volatilidade em vez de fixar um número fixo de pips. Volatility ajuda a determinar pontos de saída para trading. Mulures moeda como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânica pode facilmente usar Average True Range ATR como uma ferramenta dependente da volatilidade para calcular MAE E MFE para definir pontos de saída O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME Para ter uma amostra grande o suficiente, eu costumo definir o ATR para calcular o anterior 15 ou 20 vezes Por exemplo, durante um mercado em que o EUR USD está a mover uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular pontos de lucro alvo e pontos stop-loss com base na volatilidade actual e na análise de ME. Move-se em uma direção favorável para 55 pips, e se o ATR atual é de 85 pips, o movimento não é relatado como 55 pips vez, o MFE é relatado como 64 7 de ATR. Ao longo do tempo, eu vi que o MFE para os quatro Moeda principal Rs EUR USD, USD USD, USD JPY e USD CHF parecem flutuar em torno de um valor MFE de cerca de 60 de ATR, MAE média e cerca de 40 de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo. Para ajustar os resultados de negociação forex De acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir os objectivos de lucro e pontos de stop-loss em níveis variáveis ​​Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de saída do lucro alvo em 55 do valor ATR longe do ponto de entrada e não no MFE cheio Valor de 60. E, a volatilidade pode exigir a definição dos pontos de saída stop-loss em 45 de valor ATR para além do ponto de entrada, não em 40 de ATR Ainda assim, este sistema é susceptível de atingir os níveis de lucro alvo mais frequentemente do que stop - E os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros alvo são definidos maiores do que parar-loss. For todos os comércios, o número calculado de pips para os lucros alvo e parar-perdas é sempre baseada na volatilidade apenas no momento do comércio, como reflectido por Quando um sinal surge, a verificação do sistema de S o valor do ATR atual, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir o lucro alvo e stop-loss levels. As um exemplo, suponha que há um sinal para ir long em EUR USD, eo ATR atual é de 100 pips Então, O ponto de lucro alvo será de 55 pips sobre o preço de entrada 55 do valor ATR E, o stop-loss será de 45 pips sob o preço de entrada 45 da ATR. A poucos pensamentos mais sobre Expectativa Matemática. A expectativa matemática é Geralmente mais baixos para comércios curtos, e alguns comerciantes viram-me aumentar por tanto quanto dezoito barras após o aberto, a seguir deterioram-se durante balanços do preço por tanto quanto oitenta barras após o open. For longos comércios, ME geralmente tem um lifespan mais longo, com Valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuar lentamente até cerca de 75 períodos de tempo Usando este sistema, a minha duração média do comércio é de cerca de 25 dias. A melhor posição ao negociar EUR USD, GBP USD, USD JPY e USD CHF parece acumular por cerca de 30 períodos de tempo Se O movimento favorável continua para a frente passado esse ponto médio, então é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado é prolongar o movimento. Em resumo, esta estratégia de negociação de divisas básica multicurrency tira proveito de um ME positivo, elevado compartilhado entre os quatro principais Pares de moedas As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todas baseadas em ME. Quando os indicadores de Expectativa Matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas EUR USD, GBP USD, USD JPY e USD CHF podem ser negociados com sucesso juntos ou Separadamente. Você tem tentado ME em sua negociação. Deixe uma resposta Cancelar reply. Originally Postado por aliasentric. Minha opinião é que seria melhor simplesmente aumentar o tamanho do lote em um par se você quiser aumentar o lucro Uma vez que parece que se Pares estão se movendo na mesma direção ou oposto, em seguida, trocando-os, ao mesmo tempo está aumentando o risco, ou limitar o seu lucro sobre o comércio que é um vencedor. Uma espécie de hedging método De qualquer forma, eu d estar interessado em ouvir de qualquer um que é consistentemente rentável negociação de vários pares ao mesmo tempo, e por que você acha que é melhor do que apenas um par de negociação em um time. I fazer tudo Sua lógica é um pouco falho. Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, eu pergunto, se é importante, que você seja perdoado por qualquer coisa que você pode ter feito ou não conseguiu fazer o que exige perdão. Alisentric im nenhum perito, mas aqui é o que eu faço eu troco dois portfólios, um sistematicamente e um por critério Por critério, quero dizer o seu negociado com base na minha visão macro global, assim, eu uso muitos pares diferentes, de G10 para EM moedas Anyhow, muitos dos Os pares foram correlacionados. Por exemplo, no ano passado, o risco de risco fora do fenômeno ainda era forte - sobre o risco em dias você verá todas as moedas de risco apreciando, por exemplo, moedas EM, Eur etc e vice-versa em days. Jun aversão ao risco Postado por Martinghoul. I fazê-lo o tempo todo Sua lógica é um pouco falha. Eu sei que a maioria dos pares de moedas são correlacionados de alguma forma com outros pares, Quer se movem na mesma direcção ou direcção oposta Praticamente toda vez que eu negociei em mais de um par ao mesmo tempo, notei que o segundo par se moveu na mesma direção ou na direção oposta de meu primeiro par. Assumo que você é consistentemente rentável. Por que você escolhe negociar múltiplos Pares versos apenas um de cada vez Que vantagem você acha que dá you. alisentric im não especialista, mas aqui é o que eu faço eu comércio de dois portfólios, um sistematicamente e um por critério Por discrição, quero dizer que o seu comércio com base na minha macro global views Assim que eu uso muitos pares diferentes, de G10 às moedas correntes do EM De qualquer maneira, muitos dos pares foram correlacionados. Por exemplo o ano passado, o risco-em risco-fora do fenômeno era ainda forte - no risco em dias você verá todas as moedas arriscadas apreciar Por exemplo EM moedas, Eur etc e vice-versa em dias averso ao risco. Então, você está em vários comércios ao mesmo tempo, então. Re troca de pares de moedas múltiplas. Porque eu gosto de manter as coisas simples, um par de cada vez funciona para Como eu não tenho que me preocupar T qualquer correlação com outros pares Eu sei que também depende de que período de tempo você está olhando como alguns quadros de tempo a correlação é mais forte do que em outros frames. At tempo qualquer negociação é muito complicado, e eu tento simplificar onde quer que eu Pode e trocar um par de cada vez funciona para mim Mas eu estou curioso para saber qual vantagem alguns pensam que eles conseguem ao entrar em vários negócios ao mesmo tempo, além da adrenalina rush. Jun 12, 2017, 1 53 am. Joined agosto 2004. Re negociação de pares de moedas múltiplas. Originalmente Postado por aliasentric. Because eu gosto de manter as coisas simples, um par de cada vez funciona para mim Desde que eu não tenho que se preocupar com qualquer correlação com outros pares Eu sei que também depende de que prazo Você está olhando como alguns quadros de tempo a correlação é mais forte do que em outros quadros de tempo. De qualquer forma, a negociação é muito complicado, e eu tento simplificar onde quer que eu possa, e trocar um par de cada vez funciona para mim Mas eu estou curioso Quanto à vantagem que alguns pensam obter ao entrar Vários negócios ao mesmo tempo, além da adrenalina rush. OK permite apenas nip isso no bud. You dizer um par de cada vez funciona para mim Um par em forex por exemplo eurjpy, isso significa que você está negociando duas moedas Euro e ienes Como fazer Você filtrar quais pares para o comércio a qualquer momento Se você escolher pares de forma aleatória ou porque eles são seus favoritos etc etc eles podem não ser os emparelhamentos corretos para o comércio em que você muito tem que se preocupar com correlação. Vamos tomar 6 do As moedas mais populares e emparelhá-los dando 15 permutações cruzadas e 2 direções longas curtas 15x2 30.Now, eu respeitosamente apresentar que você tem uma 1 em 30 chance de estar no par correto e na direção correta em qualquer momento no tempo O As chances de ser bem sucedido sobre um tamanho de amostra decente estão quase em zero Espero que agora você pode ver por que razão é esse o caso. Espalhando a loucura através deste conjunto de fóruns Esses são os meus princípios e se você não gosta deles, bem eu tenho outros. Kin Dissers Everywhere. Originally Postado por counterviolent. OK permite apenas nip isso no bud. You dizer um par de cada vez Funciona para mim Um par em forex, por exemplo, eurjpy, isso significa que você está negociando duas moedas Euro e Yen Como você filtra que pares para o comércio a qualquer momento Se você escolher pares de forma aleatória ou porque eles são seus favoritos etc etc eles podem não ser Os emparelhamentos corretos para o comércio em que você muito tem que se preocupar com correlation. Lets tomar 6 das moedas mais populares e emparelhá-los dando 15 permutações cruz e 2 direções longas curtas 15x2 30.Now, eu respeitosamente apresentar que você tem um 1 em 30 chance de estar no par correto e na direção correta em um dado momento no tempo As chances de ser bem sucedido sobre um tamanho de amostra decente estão quase em zero Espero que você possa agora ver por que isso é o caso. Eu concordo com o que Você diz, mas não vê Como ele responde à minha pergunta Eu troco um par de cada vez, então se eu entrar em um comércio em EUR USD, eu não abrir outro comércio até eu ver este comércio a fruição Eu não tenho que se preocupar com a correlação entre pares, se eu comércio Apenas um par de cada vez Muitas pessoas entram mais de um comércio de cada vez Eu simplesmente gostaria de saber qual a vantagem que eles pensam que lhes dá. Originally Postado por aliasentric. I sabe que a maioria dos pares de moedas são correlacionados de alguma forma com outros pares , Move-se na mesma direção ou direção oposta Virtualmente cada vez que eu negociei em mais de um par ao mesmo tempo, eu notei que o segundo par movido na mesma direção, ou direção oposta do meu primeiro par. I presumo que você São consistentemente rentáveis ​​Por que você optar por trocar vários pares versos apenas um de cada vez Que vantagem você acha que lhe dá. Bem, você vê que é o ponto chave A maioria dos pares de moedas estão correlacionados de alguma forma com outros pares O que te faz dizer Sobre que horas h Orizon você observou isso para ser verdade Você já considerou as implicações lógicas de uma tal declaração. Se você pensar muito sobre essas coisas, você verá a luz, tenho certeza. E quanto a ser consistentemente rentável, eu não deve resmungar Eu também, como os outros aqui, optar por ter um portfólio de negócios, o que me permite ajustar a minha exposição, em vez de apostar em movimentos do mercado amplo. Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, eu pergunto, se é importante, que você seja perdoado por qualquer coisa que você pode ter feito ou não conseguiu fazer o que exige perdão. Eu troco uma cesta de pares, mas eu estou fazendo isso mais para capturar um tipo mais amplo de movimento para provar e adaptar a minha estratégia. Eu não fiz nenhum trabalho em realmente provar se esta é uma boa idéia rentável longo prazo como eu disse, em No momento em que isso é puramente para fins de análise de pesquisa eu basicamente usei minha própria lógica para chegar à cesta agora estou bastante aberto para admitir que minha lógica é, talvez, completamente falho e eu tenho certeza que alguém vai apontar isso se for. Usar todas as combinações possíveis de EUR, GBP, USD, JPY, AUD que dá 10 pares, a minha lógica foi que, usando todas as combinações possíveis dá o cesto algum equilíbrio, embora talvez eu estou errado Obviamente, há momentos em que os pares estão lutando uns com os outros E tipo de hedge cancelar uns aos outros e EUR GBP Não são ideais contra outros pares que olham para correlacionar, olhar em ambas as moedas comparadas a USD AUD sobre as últimas semanas Eu fiz outra vez nenhuma análise a longo prazo disto pesaroso. Afirmando que eu fiz duas vezes tanto em GBP AUD Que eu tenho em EUR AUD em junho Meu tamanho de posição é baseado em ATR Parar tamanho tão diferentes faixas de preços shouldn t fazer que muito de uma diferença. Pretty muito a maior parte do meu lucro em Junho veio de JPY AUD pares com AUD JPY me dando Cerca de 40 do meu lucro em si. Estou trabalhando a minha estratégia para quebrar, mesmo pequenas perdas em um mercado lateral e tanto lucro em tendências mercados Assim, usando uma cesta minha teoria seria que dias como ontem eu fazer bom dinheiro em dois Fortemente tendência moedas AUD JPY contra as outras moedas Hoje, quando ambos estão indo contra a minha tendência definida estou parado fora de todos os comércios envolvendo AUD JPY, mas fazendo um pouco em GBP USD que deve cobrir as minhas pequenas perdas para o day. I espero que tudo isso Faz sentido, como eu Eally haven t fez pesquisa suficiente para isso ainda para comentar com o backup de fatos, apenas a minha teoria que eu tenho certeza vai mudar quando eu tiver tempo para fazer mais análise sobre it. I d também dizer que deve ter muito a Fazer com o período de tempo e estratégia que você está seguindo o que eu estou dizendo pode ou não pode trabalhar para mim, mas pode ter resultados diferentes para others. I foi recomendado algumas pessoas a olhar para cima sobre o assunto por NVP que eu não fiz ainda, mas Tenho a intenção de, por isso, talvez tenha um olhar também. Steve hopgood Dreamliner Hanover e alguns dos outros caras no FF. Re negociação de vários pares de moedas. De fato, existem todos os tipos de metodologias de grau variado de sofisticação que permitem que você formalizar e quantificar o Abordagem descrita por CFX acima Você pode ser razoavelmente rigoroso sobre isso, se você deseja, obviamente, muito disso e você arrisca tornar toda a abordagem inútil. Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, eu pergunto, se é importante, que você seja perdoado por qualquer coisa que você pode ter feito ou falhou em fazer o que requer perdão. Jun 12, 2017, 3 26 pm. Joined Jan 2017.Re negociação de pares de moedas múltiplas. Originalmente publicado por Martinghoul. Well, você vê que é o ponto-chave A maioria dos pares de moedas são correlacionados de alguma forma com outros pares O que te faz dizer que Durante o horizonte de tempo que você observou isso Para ser verdade Você considerou as implicações lógicas de tal declaração. Se você pensar muito e duramente sobre estas coisas, você verá a luz, eu tenho certeza. E quanto a ser consistentemente rentável, eu não devo resmungar também, como a Outros aqui, optar por ter um portfólio de negócios, o que me permite afinar a minha exposição, em vez de apostar em movimentos do mercado amplo. Claro que estou aberto a considerar outros pontos de vista, mas foi a minha observação, bem como a Visão geral da maioria dos comerciantes forex que existe uma correlação que é ge Eu não investiguei todos os pares, mas há um gráfico mostrando a relação, e como ela é calculada, se você fizer uma pesquisa do Google na correlação monetária. Eu também poderia acrescentar que não é 100 precisos, e Tem diferentes níveis de consistência, dependendo de qual período de tempo, e quais os pares que você olha E olhando para ação de preço, que é 99 do meu método de negociação, é fácil ver padrões semelhantes ou opostos na correlação de preços. Acho que é como Qualquer outra coisa, todo mundo procura uma vantagem para dar-se uma vantagem para sair do lado direito dos comércios eu achei que saber e negociar 1 par me dá uma vantagem, como estou familiarizado com a forma como ele se move Mas estou interessado em por que alguns Acho que vários pares negociados de uma só vez dá-lhes uma vantagem que eu entendo a diversificação observada por oro acima, embora isso não tenha funcionado para mim quando eu tentei, então eu voltei a 1 par. Last editado por aliasentric 12 de junho de 2017 às 3 39pm. Forex Diário de Negociação 5 - Negociação de Pares de Moedas Múltiplas. Hoje eu publiquei algumas mudanças importantes para o software QSForex Estas mudanças aumentaram a utilidade do sistema significativamente para o ponto onde ele está quase pronto para backtesting de dados de ticks de vários dias sobre uma série de pares de moedas. As seguintes alterações foram lançadas no Github. Modificação adicional dos objetos Position e Portfolio para permitir que vários pares de moedas sejam negociados, bem como moedas que não são denominadas na moeda da conta. Assim, uma conta deonominada em GBP pode agora negociar USD , Por exemplo, revisão completa de como a posição e carteira de cálculo abre, fecha, adições e remoções de unidades O objeto posição agora realiza o levantamento pesado deixando um objeto relativamente magra Portfolio. Adição da primeira estratégia não trivial, ou seja, o bem conhecido Moving Average Crossover estratégia com um par de simples médias móveis SMA. Modificação para torná-lo único-threaded e determinista Despit E meu otimismo de que uma abordagem multi-threaded não seria muito prejudicial para a precisão de simulação, achei difícil obter resultados backtesting satisfatória com uma abordagem multi-threaded. Introduced um script de saída baseado em Matplotlib muito básico para ver a curva de equidade da A geração de curva de equidade está em uma fase inicial e ainda requer muito trabalho. Como eu mencionei na entrada anterior para aqueles de vocês que não estão familiarizados com QSForex e estão vindo para esta série diário forex pela primeira vez, eu sugiro fortemente Tendo uma leitura das seguintes entradas de diário para chegar até a velocidade com o software. As bem como a página Github para QSForex. Multiple Currency Support. A característica que tenho continuamente foi discutir nessas entradas diário é a capacidade de suportar vários pares de moedas . Neste estágio agora eu modifiquei o software para permitir diferentes denominações de conta, já que anteriormente a GBP era a moeda codificada. Também é possível agora negociar em outra moeda Pares, exceto aqueles que consistem em uma base ou uma cotação em JPY japonês JPY Este último é devido a como os tamanhos do tiquetaque são caclulated em moedas JPY. Para conseguir isto eu modifiquei como o lucro é calculado quando as unidades são removidas ou a posição é Fechado Aqui está o snippet atual para calcular pips, no arquivo. Se fechamos a posição, a fim de realizar um ganho ou perda, precisamos usar o trecho a seguir para closeposition também no arquivo. Primeiro nós obtemos os preços de lance e pedido Por exemplo, para uma conta denominada em GBP, onde estamos a negociar EUR USD, temos de obter preços para USD GBP, uma vez que EUR é a moeda base e USD é Neste momento, verificamos se a posição em si é uma posição longa ou curta e, em seguida, calcular o apropriado remover preço e cotação casa remover preço, que são dadas por removeprice e qhclose respectivamente. Então, atualizar os preços atuais e médias wi Fino a posição e calcula finalmente o PL multiplicando os pips, o preço da remoção da casa da cotação e então o número das unidades que nós estamos fechando para fora. Nós eliminamos completamente a necessidade de discutir a exposição, que era uma variável redundante Esta fórmula fornece então corretamente o PL Contra qualquer par de moedas não denominado em JPY trade. Overhaul de Posição e Portfolio Handling. In além da capacidade de negociar em vários pares de moedas eu ve também refinado como a posição ea carteira compartilham a responsabilidade de abrir e fechar posições, bem como adicionar E subtraindo unidades. Em particular, eu movi um monte de código de manipulação de posição que estava dentro Isso é mais natural, pois a posição deve ser cuidar de si mesmo e não delegá-lo para o portfólio. Em particular, o addunits removeunits e Closeposition métodos foram criados ou enhanced. In os dois últimos você pode ver como a nova fórmula para o cálculo de lucro é implementado. Uma das funcionalidades do Por A classe do portfolio foi assim correspondentemente reduzida Em particular os métodos addnewposition addpositionunits removepositionunits e closeposition foram modificados para ter em conta o fato de que o trabalho de cálculo está sendo feito no objeto Position. Em essência eles todos além de addnewposition simplesmente verificar se a posição existe Para esse par de moedas e, em seguida, chamar o método de posição correspondente, tendo em conta o lucro, se necessário. Moving Average Crossover Strategy. We discutiu a estratégia de Crossover média móvel antes em QuantStart no contexto de negociação de ações É uma estratégia muito útil indicador indicador cama Porque é fácil de replicar os cálculos manualmente, pelo menos em freqüências mais baixas, a fim de verificar se o backtester está se comportando como deveria. A idéia básica da estratégia é a seguinte. Dois filtros de média simples simples separados são criados, variando Períodos de retrocesso, de uma determinada série de tempo. Signais para comprar o ativo ocorrem quando o sho Rter lookback média móvel ultrapassa a maior média móvel lookback. Se a média mais longa subseqüentemente excede a média mais curta, o ativo é vendido de volta. A estratégia funciona bem quando uma série de tempo entra em um período de forte tendência e lentamente inverte a tendência. A implementação É simples Em primeiro lugar, nós fornecemos um método calcrollingsma que nos permite utilizar mais eficientemente o período anterior SMA cálculo, a fim de gerar o novo, sem ter que recalcular completamente o SMA em cada step. Secondly, gerar sinais em dois casos Em O primeiro caso geramos um sinal se o SMA curto exceder o SMA longo e não estamos muito tempo o par de moedas. No segundo caso, geramos um sinal se o SMA longo exceder o SMA curto e já estamos long. I definiu o padrão Janela para ser 500 carrapatos para o SMA curto e 2.000 carrapatos para o SMA longo Obviamente, em uma configuração de produção esses parâmetros seriam otimizados, mas eles funcionam bem para o nosso testing purposes. Si Ngle-Threaded Backtester. Outra mudança importante foi modificar o componente backtesting para ser single-threaded, em vez de multi-threaded. I fez essa mudança porque eu estava tendo um tempo muito difícil sincronizar os segmentos para executar de uma maneira que iria ocorrer em a live environment It basically meant that the entry and exit prices were very unrealistic, often occuring virtual hours after the actual tick had been received. Hence I incorporated the streaming of TickEvent objects into the backtesting loop, as you can see in the following snippet of. Notice the line This is called prior to a polling of the events queue and as such will always guarantee that a new tick event will have arrived before the queue is polled again. In particular it means that a signal is executed as new market data arrives , even if there is some lag in the ordering process due to slippage. I ve also set a maxiters value that controls how long the backtesting loop continues In practice this will need to be quite large w hen dealing with multiple currencies across multiple days, but I ve set it to a default value that allows for a single day s data of one currency pair. The streamnexttick method of the price handler class is similar to streamtoqueue except that it calls the iterator next method manually, rather than carrying out the tick streaming in a for loop. Notice that it stops upon receipt of a StopIteration exception This allows the code to resume rather than crashing at the exception. Matplotlib Output. I ve also created a very basic Matplotlib output script to display the equity curve currently lives in the backtest directory of QSForex and is given below. Notice that there is a new variable now called OUTPUTRESULTSDIR which must be set in your settings I have it pointing to a temporary directory elsewhere on my file system as I don t want to accidentally add any equity backtest results to the code base. The equity curve works by having a balance value added to a list of dictionaries, with one dicti onary corresponding to a time-stamp. Once the back-test is complete the list of dictionaries is converted into a Pandas DataFrame and the tocsv method is used to output. This output script then simply reads in the file and plots the balance column of the subsequent DataFrame. You can see the snippet for the appendequityrow and outputresults methods of the Portfolio class below. Every time executesignal is called, the former method is called and appends the timestamp balance value to the equity member. At the end of the backtest outputresults is called which simply converts the list of dictionaries to a DataFrame and then outputs to the specified OUTPUTRESULTSDIR directory. Unfortunately, this is not a particularly appropriate way of creating an equity curve as it only occurs when a signal is generated This means that it does not take into account unrealised P L. While this is how actual trading occurs you haven t actually made any money until you close a position it means that the equity curv e will remain completely flat between balance updates Worse, Matplotlib will default to linearly interpolating between these points, thus providing the false impression of the unrealised P L. The solution to this problem is to create an unrealised P L tracker for the Position class that correctly updates on every tick This is a little more computationally expensive, but does allow a more useful equity curve This feature is planned for a later date. The next major task for QSForex is to allow multi-day backtesting Currently the HistoricCSVPriceHandler object only loads a single day s worth of DukasCopy tick data for any specified currency pairs. In order to allow multi-day testing it will be necessary to load and stream each day sequentially to avoid filling RAM with the entire history of tick data This will require a modification to how the streamnexttick method works Once that is complete it will allow long-term strategy backtesting across multiple pairs. Another task is to improve the ou tput of the equity curve In order to calculate any of the usual performance metrics such as the Sharpe Ratio we will need to calculate percentage returns across a particular time period However, this requires that we bin the tick data into bars in order to calculate a return for a particular time period. Such binning must occur on a sampling frequency that is similar to the trading frequency or the Sharpe Ratio will not be reflective of the true risk reward of the strategy This binning is not a trivial exercise as there are lots of assumptions that go into generating a price for each bin. Once these two tasks are complete, and sufficient data has been acquired, we will be in a position to backtest a wide-range of tick-data based forex strategies and produce equity curves net of the majority of transaction costs In addition, it will be extremely straightforward to test these strategies on the practice paper-trading account provided by OANDA. This should allow you to make much better decisi ons about whether to run a strategy compared to a more research oriented backtesting system. Just Getting Started with Quantitative Trading. 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