Millennium High School Review Um edifício agradável, uma equipe experiente e talentosa e um currículo completo e sem gimmick fizeram do Millennium uma das escolas mais populares da cidade. Alojado em vários andares de um prédio de escritórios em 1929 perto de Wall Street, o Millennium possui vistas do rio da sua cafeteria, uma biblioteca alegre e confortáveis áreas de salão. Colin McEvoy, um professor de história na escola por nove anos e um auxiliar principal para dois, tornou-se diretor em 2017. Os funcionários nos disseram que McEvoy tem uma visão sólida para a escola, fazendo com que as crianças sejam intelectuais verdadeiros. O projeto de exposição de longa data (exigido para a graduação) em que os idosos trabalham em estreita colaboração com um professor em um documento de pesquisa e apresentação, encontrou nova vida no McEvoy. Os tópicos correm da gama do Valor do Infinito para as Representações do Conflito Israelense-Palestino em Filme. Os acadêmicos são rigorosos no Millennium, mas a atmosfera é relaxada. Os adolescentes com quem falamos disseram que a carga de trabalho é pesada, mas gerenciável. Nós não empilhamos apenas o trabalho por causa de empilhá-lo, disse McEvoy. Estamos pensativos sobre o que pedimos aos nossos alunos para fazer. Ao longo da nossa visita, os alunos pareciam felizes enquanto conversavam com amigos na cafeteria durante seus períodos livres, ou se encontraram informalmente com os professores. As mudanças de classe são suaves e os corredores não estão congestionados. Todo mundo tira quatro anos de inglês, história, matemática e ciência e todos os novatos recebem uma avaliação matemática em junho, independentemente dos resultados dos exames. Os alunos do nono ano são colocados em álgebra ou geometria, passando para a algoritria de álgebra 2, pré-cálculo e cálculo. Os estudantes que não se sentem prontos para enfrentar cálculos nos últimos anos podem optar por um curso de matemática aplicada, abrangendo temas como orçamento, ações e raciocínio matemático. Há mais ofertas de ciências do que é típico em uma pequena escola. Todos os alunos tomam uma seqüência de bioquímica de dois anos, além de física depois disso, os alunos podem optar por cursos avançados (mas não AP) em física e química se eles escolherem. Os cursos de Colocação Avançada são oferecidos em inglês e literatura, cálculo, história dos EUA, história mundial e arte de estúdio. A maioria das aulas do milênio são de estilo seminário, com muita discussão. Os alunos lêem clássicos da literatura como The Odyssey, Frankenstein e Hamlet salpicados de obras modernas e contemporâneas, como Lolita e Extremely Loud and Incredibly Close. McEvoy diz que não mudou muito com a implementação de Padrões de Aprendizagem de Núcleo Comum, e os professores continuam a incorporar não-ficção através de artigos históricos e críticas literárias. O milênio atribui mais escritas do que muitas escolas secundárias de Nova York e aprender a escrever bem é um foco das instruções. Em uma aula de inglês e literatura de AP, um estudante nos impressionou com uma apresentação perspicaz nos dois lados do debate global sobre os direitos reprodutivos. Por que os direitos das mulheres são usados como uma ferramenta política em vez de serem respeitados, ela pediu, enquanto seus colegas de classe, principalmente mulheres, assentiram e tomaram notas furiosas. (Sessenta por cento dos estudantes do Milênio são meninas.) Para a língua estrangeira, os estudantes podem escolher entre chinês mandarim ou espanhol. Durante a nossa visita, uma aula em mandarim foi cheia até a borda e conduzida inteiramente em chinês, enquanto em uma pequena aula de espanhol de terceiro ano, os estudantes esforçaram-se para expressar seus pensamentos na língua. Os cortes do orçamento tomaram seu impacto: o tamanho da classe cresceu e está próximo do limite contratual de 34, especialmente nos graus superiores. Não há ginásio, então os alunos recebem educação física interna no centro de fitness ou na sala multifuncional no piso térreo que também funciona como um auditório. Com o tempo bom, eles podem sair para campos próximos, como acre elevado no distrito financeiro. Parcerias com o Millennium Brooklyn. O YMCA de Chinatown e várias escolas locais proporcionam às equipes esportivas espaço extra para praticar. Os esportes do PSAL incluem basquete, futebol, beisebol, softball, esgrima, natação, voleibol, tênis de mesa e cross country, compartilhado com o Millennium Brooklyn. O Millennium não oferece aulas de música ou de teatro, mas a arte do estúdio é forte. Além da aula AP Studio Art, juniores e idosos podem ter design gráfico, fotografia (em um quarto escuro real) e design multimídia. Existem também dois clubes de dança e várias bandas estudantis que realizam dois shows de rock a cada ano. Na ocasião, McEvoy junta-se ao violão. COLLEGE: Existem dois conselheiros universitários de tempo integral que se reúnem com todas as famílias e oferecem workshops até 10 de série. Cerca de 40% dos graduados frequentam faculdades privadas, 50% estão divididos entre as escolas de CUNY e SUNY, e menos de 10% frequentam faculdades comunitárias. Os principais estudantes foram admitidos em Stanford, Barnard, Columbia, Yale, Smith e Bryn Mar. EDUCAÇÃO ESPECIAL: o Millennium é uma das poucas escolas de ensino médio da cidade a oferecer um currículo de preparação para crianças com necessidades especiais. Cerca de 15 por cento dos alunos recebem serviços de educação especial, todos são atribuídos a classes de TIC (co-ensino integrado) com dois professores com o plano em classes convencionais por último ano. Quatro professores de educação especial, cada um especializado em uma área de conteúdo, trabalham nas aulas de TIC e professores de alunos antes e depois da escola vários dias por semana. A escola também tem dois conselheiros de orientação, um terapeuta de fala e um terapeuta artístico visitante. As crianças de um programa do Distrito 75 no edifício estão integradas em aulas regulares e são consideradas parte da escola, disseram os administradores. Um sistema de amigos combina esses alunos com colegas de educação geral do Millennium para apoio acadêmico e social. ADMISSÕES: A prioridade é dada aos alunos que vivem e frequentam a escola abaixo da Houston Street em Manhattan e depois para os residentes de Manhattan. Muitos estudantes vêm do Upper West Side, embora quase não tenham tido lugares para estudantes de outros bairros nos últimos anos. Os candidatos devem ter pelo menos 90 médias e menos de 10 atrasos e ausências. Um ensaio é opcional. Os passeios são oferecidos no outono, mas eles se acumulam rapidamente, então, reserve cedo. Mais de 5.000 estudantes aplicam 150 assentos. (Clara Hemphill, outubro de 2017, Aimee Sabo, maio de 2017) InsideStats Clique nas guias acima para ver as estatísticas da escola Visão geralAcerca da escala verdadeira Introdução A faixa média verdadeira (ATR) é um indicador que foi desenvolvido por J. Welles Wilder, Jr., que a apresentou Juntamente com alguns outros indicadores (RS Parabolico, RSI e Conceito de Movimento Direcional) em seu livro, Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnica em 1978. O ATR foi originalmente projetado por Wilder para medir adequadamente a volatilidade de Commodities, um instrumento que tipicamente tem Lacunas e movimentos de limite que ocorrem quando uma mercadoria abre ou desce o movimento máximo permitido para a sessão. Hoje, o ATR pode ser um dos indicadores mais antigos que existem, mas está longe de ser obsoleto. O que é muito interessante sobre este indicador é a sua natureza universal e adaptativa. É por isso que continua a ser aplicável e popular entre os bons sistemas de negociação e é usado com uma grande variedade de instrumentos. Muitos sistemas de negociação usam a ATR como uma ferramenta essencial para medir a volatilidade do mercado. A faixa média verdadeira revela a volatilidade em um instrumento particular, mas não indica a direção do preço. Qualquer comerciante que esteja interessado em projetar um excelente sistema comercial deve estar familiarizado com o Average True Range e as muitas maneiras que ele pode ser usado para melhorar o desempenho de qualquer sistema comercial. O ATR tem inúmeras funções e é geralmente aplicável em encontrar configurações de comércio, pontos de entrada, parar os níveis de perda e ter níveis de lucro com uma técnica de gerenciamento de dinheiro razoável. Definição de Termos amplificados Conceitos Relacionados Antes de prosseguir, defina alguns termos que estaremos usando com freqüência enquanto falamos sobre o Rácio Real Médio True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. É uma média móvel do intervalo verdadeiro para um determinado período específico. A volatilidade é definida em termos de ação do mercado. Um mercado ativo é dito ser volátil enquanto um mercado inativo é considerado não-volátil. A volatilidade é diretamente proporcional ao intervalo, portanto, se o alcance aumenta, ele também aumenta. Se o intervalo diminui, a volatilidade do instrumento também aumenta. Range é a distância que o preço se move por incremento de tempo. É a distância do preço mais alto para o preço mais baixo do dia, ou seja, equivalente a altura de 1 bar ou candelabro. É calculado tomando a diferença entre o ponto alto e o ponto baixo. No entanto, se a vela atual é um Doji onde o preço não se move, a faixa de preço real é, na verdade, a distância do preço anterior ao preço aberto do Dogi (vela atual). Além disso, se o fechamento da vela anterior não estiver dentro da vela atual, a faixa começa a partir do final da vela anterior. Segue-se que o True Range (TR) é o alcance máximo que o preço moveu durante a vela atual ou do anterior próximo ao ponto mais alto alcançado durante a vela. True Range é definido como a maior distância do seguinte: A. Corrente Alta para a Corrente Baixa B. Anterior Perto da Corrente Alta C. Anterior Perto do Vazão Baixo Os valores absolutos serão usados para os cálculos para obter a distância entre o dois pontos. Isso ocorre porque o objetivo é obter a distância e não a direção. A primeira faixa será usada para o cálculo do intervalo verdadeiro inicial. Falaremos mais sobre isso em outra seção. De acordo com Wilder, você deve considerar o valor do intervalo para uma série de períodos para que ele seja uma ferramenta útil para medir a volatilidade. É por isso que uma média do intervalo verdadeiro em vários períodos deve ser obtida. Um número suficiente de períodos deve ser usado para fornecer tamanho de amostra suficiente para obter uma indicação precisa de um movimento de preços de instrumentos. Ele considera que 14 barras são o melhor indicador de volatilidade e o usam para o seu sistema de Volatilidade. Você saberá mais sobre esse sistema à medida que avançamos. Veja como o ATR se parece quando aplicado no seu gráfico: CalculationFormula Para obter o Range True Médio (ATR), a média dos intervalos verdadeiros de um número de períodos de dados é calculada. O número de períodos afeta a adaptação do ATR às mudanças recentes na volatilidade. Por exemplo, uma média mais curta de 10 barras torna o ATR mais reativo à faixa de preço atual e, portanto, tem mais flutuações em comparação com uma média mais longa de 20 barras que mostrará um ATR mais estável. O ATR geralmente é baseado em 14 períodos e pode ser calculado de forma intradía, diária, semanal ou mensal. Usaremos 14 períodos como nosso exemplo para a computação. O cálculo da faixa real média média (ATR) difere do resto dos ATRs. Consulte a tabela a seguir para nossa discussão sobre a computação: CH 8211 Corrente Alta CL 8211 Corrente Baixa PC 8211 Anterior Fechar TR 8211 True Range ATR 8211 Média True Range Passo 1: Calcule para True Range por 14 dias. O primeiro valor True Range (TR) é obtido a partir de apenas 1 período e é calculado deduzindo seu Current Low para Current High. O resto dos TRs terá um valor que é o maior entre os 3 cálculos conforme definido. TR para o dia 1 Corrente Alta 8211 Corrente Baixa TR1 CH 8211 CL 1.36164 8211 1.36050 0.00113 TR para dias 2 a 14 terá o maior valor entre os seguintes: TR Corrente Alta (CH) 8211 Corrente Baixa (CL) TR Corrente Alta (CH) 8211 Anterior Fechar (PC) TR Current Low (CL) 8211 Anterior Fechar (PC) TR6 CH 8211 CL 1.35959 8211 1.35699 0.00260 TR9 CH 8211 PC 1.36190 8211 1.35490 0.00700 TR11 CL 8211 PC 1.36098 8211 1.36381 0.00283 Usamos os valores absolutos porque, como mencionado Mais cedo, o objetivo deste cálculo é obter a distância, independentemente da direção. Passo 2: Calcule para o valor da Média real inicial verdadeira. O primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários nos últimos 14 dias. TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 0,00113 0,00084 0,00163 0,00143 0,00191 0,00260 0,00260 0,00140 0,00700 0,00389 0,00283 0,00129 0,00362 0,00168 Passo 3: calcular para a média verdadeira Valor de intervalo para o resto dos dias. Para calcular o ATR durante o resto dos dias, apenas as informações no ATR anterior são mantidas. Multiplique o ATR anterior por 13, depois adicione o TR atual e divida por 14. ATR atual (ATR anterior 13) Corrente TR Corrente ATR (Anterior ATR x 13) Corrente TR (0.00242x 13) 0.00397 Vantagens Existem 2 razões principais que Fez com que a raça verdadeira média (ATR) permaneça popularmente usada com muitos sistemas de comércio através das décadas. O ATR é uma medida notável de movimento de preços de mercado porque pode ser usado em diferentes títulos financeiros e também se adapta à mudança da volatilidade do mercado. Por isso, ele desempenha um papel vital na configuração de suas paradas ou na obtenção de níveis de lucro. Útil em diferentes títulos financeiros Um sistema que só pode ser usado para negociar em um mercado pode ser usado para negociar outros mercados apenas mudando a forma como os cálculos são expressos. O uso de unidades ou múltiplos de ATR em vez de usar valores definitivos, como dólares, pontos ou pips, pode transformar qualquer sistema simples em um sistema de comércio universal. Um dos usos mais comuns do ATR é definir o nível de parada de perda. Abaixo está um cenário típico de como o ATR pode ser aplicado para definir sua parada para diferentes instrumentos financeiros. Imagine que estamos usando um sistema simples para negociar com 2 instrumentos diferentes, um par de moedas (A) e uma mercadoria (B). Dado que como ATR é 0,0020 e Bs ATR é 300, a enorme diferença entre os níveis de volatilidade exigiria que estabeleçamos 2 níveis diferentes de perdas. Por exemplo, nossas paradas podem ser 0.0030 para A e 450 para B. Por outro lado, se usarmos valores em unidades ou múltiplos de ATR para definir nossa parada de perda para nosso sistema, precisamos apenas de 1 valor para calcular a perda de parada Nível para ambos os mercados. Nós podemos definir nossos ATRs de 1,5 para o preço de entrada. Como o nível de perda de parada ainda seria 0,0030 (calculado a partir de 1,5 x 0,0020) e o nível de perda de Stop Bs também seria a 450 (calculado a partir de 1,5 x 300). Adaptável à Mudança de Condições de Mercado Substituindo unidades ou múltiplos de ATR ao dólar, ponto, pip ou qualquer unidade de medida usada em seu sistema pode torná-lo a ser aplicável a longo prazo sem reoptimização, apesar de qualquer alteração no movimento de preços ou volatilidade. Estamos conscientes de que as condições do mercado e, conseqüentemente, o movimento dos preços ou a volatilidade, podem mudar e mudarão abruptamente ou gradualmente. Uma vez que o ATR muda em proporção direta às mudanças na volatilidade, ele pode facilmente trazer sua parada mais próxima ou mais para permitir espaço suficiente para o movimento de preços normalmente esperado para esse nível particular de volatilidade. A menos que o mercado tenha mudado de direção, você não será impedido. Esse é um cenário típico para provar este ponto. Se o mercado se acalma e o ATR de A muda para 0,0010 e B muda para 150, a parada de 0,0030 para A e 450 para B para agora está muito longe, fazendo com que você perca uma quantidade desnecessariamente grande De cada comércio. Da mesma forma, se o mercado se tornar extremamente volátil e o ATR de A aumenta para 0,0040 e B aumenta para 600, a parada de 0,0030 para A e 450 para B agora está muito próxima, o que provoca uma maior porcentagem de negociações perdidas. Precisamos re-optimizar nosso sistema para atender às condições atuais do mercado. Por outro lado, se substituíssemos as unidades de ATR por valores que originalmente estivéssemos usando como parada, nosso sistema melhoraria muito. Quando a volatilidade muda, nossas paradas se ajustariam automaticamente para acomodar a mudança. Então, se o mercado se acalma e o ATR de A muda para 0,0010 e B muda para 150, nossa nova parada para A seria 0,0015 (calculada a partir de 1,5 x 0,0010) e nossa parada para B seria 225 (calculada a partir de 1,5 x 150 ). Da mesma forma, se o mercado se tornar extremamente volátil e o ATR muda para 40 pips, nossa parada agora seria de 60 pips (1,5 x 40). Observe que o nível de parada de perda é ajustado automaticamente, mesmo que ainda estejamos usando o mesmo valor de perda de parada que é 1,5 ATR. Nosso sistema aprimorado ainda é aplicável e não há necessidade de reoptimização. Essa é a essência do uso do ATR em qualquer sistema comercial. Como pode se adaptar às mudanças e pode ser usado com diferentes mercados sem alterar seu valor, ele corta significativamente um grande número de trabalhos difíceis quando se olha para diferentes mercados e suas flutuações de volatilidade. A maioria dos sistemas que usam o ATR são aplicáveis não apenas no passado e no presente, mas também no futuro, apesar de qualquer alteração na volatilidade do mercado. Interpretando o ATR Agora que sabemos o que é o Real Rage Verdadeiro (ATR) e como ele é computado, precisamos saber quais são os valores do ATR. Dependendo de suas leituras, o ATR pode ser usado em todos os aspectos do processo de negociação. Leitura baixa de ATR Uma leitura baixa de ATR simplesmente indica que o mercado é silencioso e menos volátil. O volume do mercado é leve. Isso pode significar qualquer um dos seguintes: 1. O mercado está variando quando o ATR é relativamente baixo. Não há volatilidade suficiente para mover o mercado em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. 2. O preço atingiu a parte inferior ou superior, que eventualmente será seguido pela reversão de preços. Dê uma olhada na imagem abaixo. Na primeira seção da imagem acima, você pode ver que o ATR geralmente é baixo e agora tem picos. Observe que o mercado está apenas naquela época. No resto das seções, você verá que uma tendência de alta se formou e toda vez que a ATR atinge seus níveis mais baixos, segue uma mudança na direção do preço. Alta leitura ATR Por outro lado, um ATR aumentado simplesmente indica que o mercado é muito ativo e é altamente volátil. Isso indicaria que uma tendência muito estável é iminente porque há movimento suficiente no mercado para que o preço se mova em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. O ATR pico quando ocorrer uma das seguintes situações: 1. Durante uma manifestação ou um período de aumento sustentado no preço. 2. Durante um período sustentado de declínio no preço. Dê uma olhada na imagem com os picos marcados abaixo. Como você pode ver, o ATR aumenta quando o mercado está se movendo para cima ou para baixo e, geralmente, atinge um pico quando ocorreu um movimento sustentado. No entanto, quando o mercado faz um movimento forte em uma direção que é mais forte do que as flutuações normais acima, presume-se que uma nova tendência agora está se formando (breakout). Agora que sabemos o que as leituras do Mean True Range Mean, descubra como esses conceitos podem ser usados com lógica nos vários aspectos de nossa entrada comercial, Stop Loss, Take Profit. Quando o ATR atinge seus níveis mais baixos, uma mudança na direção do preço geralmente segue. Heres como podemos usar essa informação para nossa vantagem. Quando o mercado está em tendência, insira somente depois que o preço retornou e está retornando à tendência geral. Aqui, compraremos uma vez que um retracement terminou e o preço continua subindo na tendência de alta. Inversamente, só venderemos uma vez que um retracement em uma tendência de baixa terminou e o preço continua a diminuir. Por exemplo, uma média móvel de 50 períodos (MA) é usada para identificar a tendência geral. O fechamento atual deve ser de 2 ATRs ou mais do que 50 MA para garantir que a tendência geral esteja em alta. Para garantir que estamos em um retracement (mergulho), o fechamento atual deve ser 2 ATRs ou mais abaixo do fechamento há 5 dias. Você saberá quando o mergulho terminou quando uma nova vela se abre e atinge 1 ATR acima da baixa anterior. O preço agora está retornando à tendência geral, e isso é quando você entra no comércio de compras. O contrário das condições acima serão as regras para entrar em um comércio de venda. O mercado geralmente se torna muito volátil quando uma nova tendência está se formando. Isso é chamado de breakout, e podemos usar os valores ATR para confirmá-lo. Uma vez que o preço normalmente só atinge até um número de ATRs, exceder esse nível indica que ocorreu um fenômeno incomum, uma fuga está acontecendo e, portanto, o início de uma nova tendência. É um exemplo. Supondo que o preço normalmente suba ou diminua 2 ATRs do fechamento anterior, você só comprará se o preço chegar a 3 ATRs mais alto do fechamento anterior. Inversamente, você só venderá se o preço chegar a 3 ATRs abaixo do fechamento anterior. Nas imagens anteriores, você notará que uma leitura baixa de ATR é sempre seguida por uma leitura alta. O ATR é de natureza cíclica, aumentando e diminuindo alternadamente. Saber quando o mercado é silencioso é importante porque significa que a volatilidade aumentará em breve, indicando uma possível configuração comercial. Se quisermos refinar nossos sinais, podemos começar com um período de baixa volatilidade e aguardar um aumento da volatilidade antes de entrar no comércio. Note, no entanto, que o ATR apenas indica a volatilidade e não a direção. Você vai vender ou comprar dependendo da direção da tendência. Alguns sistemas de negociação apenas fazem negócios depois que o preço atingiu o pico extremo ou o extremo inferior e se inverteu. Aqui, você comprará somente após o mercado ter atingido uma queda significativa no preço e você só venderá após um período sustentado de aumento no preço. Assim que o preço revertido, os comerciantes esperam que ele atinja um número de ATRs na nova direção antes de entrar no comércio. Dependendo do sistema, os valores do número de ATRs e períodos variam. A faixa média verdadeira desempenha um papel importante na seleção do nível de parada de perdas em um comércio. Também pode ser usado para rastrear suas paradas. Um excelente exemplo seria Chuck LeBeaus famoso Chandelier Exit. Aqui, o nível de stop loss é expresso em ATRs para que ele também se ajuste às mudanças nas condições do mercado. O nível de parada de perda será definido como NTRs ATRs do highclose mais alto para um comércio de compra ou do menor lowclose é alcançado para um comércio de venda. A saída do candelabro é assim chamada porque fica pendurada para baixo do teto do mercado. Note, no entanto, que o movimento da saída do candelabro é apenas em uma direção. Somente sobe para um comércio de compra ou para baixo para um comércio de venda. As regras de saída para os sistemas que utilizam a saída do candelabro podem permitir que você pare sua perda quando o preço atinge a maior alta do comércio menos 3 ATRs (calculado como o mais alto alto 8211 3ATR) ou quando o preço atinge o fechamento mais alto alcançado durante o comércio menos 3 ATRs (calculado como o mais próximo fechado 8211 3ATR). Take Profit O alcance verdadeiro médio não é apenas usado como base para o nível de stop loss, ele também desempenha um papel significativo na definição do nível de lucro da tomada. Nossa discussão sobre o uso de dólares para expressar o valor do nível de stop loss é da mesma maneira se o expressarmos como um número de períodos ou pips. Permite aplicar o mesmo princípio ao definir o lucro obtido. Sabemos que mesmo backtests indicam que um certo valor, como 40 pips, é o melhor nível de lucro, ele só será válido por enquanto e pode precisar de re-optimização à medida que as condições do mercado mudam. Mas, novamente, as condições do mercado estão mudando e o grau de volatilidade sempre mudará. Se os mercados são excepcionalmente silenciosos, talvez não possamos atingir nosso nível de lucro de 40 pips. Por outro lado, se o mercado é extremamente volátil, você só pode tomar 40 pips mesmo se você pudesse ter demorado muito mais de 40 pips. Por isso, 40 pips não é uma medida ideal do nosso objetivo de lucro. Para ter um sistema mais estável, precisamos de um objetivo de lucro que possa se adaptar às mudanças na volatilidade. Isso pode ser alcançado quando expressamos nosso objetivo de lucro em termos de ATRs. É um exemplo. Dado que nossos backtests indicam que o melhor objetivo de lucro é 4 ATRs, é equivalente a 40 pips em condições normais de mercado. Desta vez, quando o mercado é extremamente silencioso, pode ser equivalente a 20 pips. Por outro lado, quando o mercado se torna muito volátil, 4 ATRs podem ser iguais a 80 pips. Não há necessidade de re-optimização porque o objetivo de lucro baseado em ATR se adapta facilmente às mudanças nas condições do mercado. Ao usar o objetivo de lucro baseado em ATR e o mercado tende a ser extremamente volátil, seus vencedores serão maiores do que o costume porque seu lucro alvo aumentou junto com o aumento da volatilidade, mesmo que você tenha a mesma porcentagem de negócios vencedores. Assim como nosso exemplo anterior, quando o mercado se torna extremamente volátil, o valor de nossos 4 ATR aumenta para 80 pips. Vamos sair com mais 40 pips em comparação com o nosso nível de lucro usual em condições normais de mercado. Definir a perda de stop apropriada e tomar níveis de lucro são aspectos importantes do gerenciamento de dinheiro que nenhum comerciante deve perder. Deixe-me mostrar-lhe a diferença que o ATR pode fazer quando usado em um sistema comercial. Vamos comparar 2 sistemas com regras semelhantes, mas com diferentes unidades de medida. Dê uma olhada no Sistema 1 e no Sistema 2 abaixo. Os sistemas acima são semelhantes. Se o ATR atual for de 10 pips, você será inserido e saiu com os mesmos preços. Ambos os sistemas são igualmente eficazes se apenas as condições de mercado continuarem as mesmas. Infelizmente, o mercado está sempre mudando e a volatilidade flutua. Quando isso acontecer, o Sistema 2 ainda será aplicável, mas não o Sistema 1. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer8230 Supondo que o mercado se torne extremamente volátil que o ATR atual se torna 20 pips, o ATR anterior que é 10 pips foi duplicado. Dê uma olhada na tabela abaixo para ter uma melhor compreensão do cenário. Como você pode ver, a entrada para o Sistema 1 permanece a mesma. Com o aumento da volatilidade, você será inserido de forma irracional em muitos negócios. Por outro lado, o System 2 lhe dará apenas as entradas que contam desde que sua entrada tenha sido aumentada devido ao aumento da volatilidade. O mesmo vale para o nível de lucro. Com o Sistema 1, você será retirado com seu lucro muito cedo, e você só receberá 40 pips por troca, mesmo que você tenha ganho 80 pips. O uso do sistema 2 permitirá que você obtenha lucros maiores, porque o nível de lucro da tomada aumenta com o aumento da volatilidade. Para a perda de parada, o Sistema 1 agora o levará para fora de seus negócios prematuramente. Você estará dentro e fora de negociações com perdas que você não deveria conseguir. Em contraste, o nível de parada de perda para o Sistema 2 é muito mais distante. À medida que a volatilidade aumentou, a perda de parada é aumentada de acordo para dar ao preço espaço suficiente para se retraitar e voltar à direção original. Como o System 2 se adapta às mudanças nas condições de mercado, alcançaremos uma relação de ganhos estáveis. Além disso, nossos negócios vencedores se tornam maiores como resultado do aumento dos níveis de lucro devido ao aumento da volatilidade. Isso mostra que o Sistema 2 é uma melhoria significativa do Sistema 1. Aplicação: sistema SMA filtrada por ATR Agora você viu como o uso adequado do alcance real médio pode melhorar muito um sistema comercial simples. Deixe-me mostrar-lhe como eu uso o ATR para filtrar minhas entradas, parar a perda e os níveis de lucro de saída para um sistema simples com 2 SMAs. Aqui está o sistema RMA-Filtered SMA. Par de moedas. EURUSD Eu uso o prazo de 15 Minutos para verificar a leitura do ATR antes de encontrar configurações de comércio. Eu também uso isso para entrar em meus negócios. Eu uso os cronogramas de 4 horas e 1 hora para confirmar a tendência geral do mercado. 14 Período Média Vencimento verdadeiro (nível 0,001) 8 Período Média móvel simples (8 períodos SMA) 21 Período Média simples simples (21 Períodos SMA) Abaixo estão as regras comerciais de compras para o meu sistema. O exato oposto será válido para as regras comerciais de venda e não será discutido. 1. No gráfico M15, o 14 ATR deve ser 0,0010 ou menos antes de procurar sinais. Isso indica que o mercado está em silêncio, e uma possível ruptura está prestes a ocorrer. Eu apenas uso o nível de 0,001 para servir como sinal visual de que o ATR atingiu um nível baixo no gráfico EURUSD. 2. Aguarde que o preço esteja acima dos 8 SMA e os 8 SMA para cruzar acima do 21 SMA no H4, H1 e M15. Eu faço isso para garantir que eu esteja na tendência apropriada, só entrarei em um comércio de compras somente quando a tendência for aumentada. 3. Identifique o mínimo mais baixo baixo abaixo, adicione 3 ATRs ao preço de fechamento dessa vela (Preço de fechamento 3ATR). Aguarde até que o preço feche acima desse nível. Posso confirmar que a tendência de baixa foi revertida para uma tendência de alta se o preço mover mais de 3 ATRs do menor fechamento. Eu uso 3 ATRs porque este é o multiplicador recomendado por Wilder. 4. Assim que o ponto 2 e o ponto 3 tiverem sido cumpridos, insira um comércio de compras. 5. Defina a perda de parada 3 ATR abaixo do preço de entrada. Se o preço se move contra o meu favor e atinge 3 ATRs abaixo do preço de entrada, há uma maior probabilidade de que o mercado se tenha virado completamente contra mim. Aqui, prefiro reduzir minhas perdas antes de sair da mão. 6. Saia ao abrir a próxima vela quando ambas as condições forem atendidas: a. O 8 SMA cruza sob o 21 SMA. B. O preço cruza 3ATRs do fechamento mais alto. Quando o 8 SMA cruza sob o SMA 21, pode indicar que o preço agora está retraindo ou reverte. Eu uso a leitura ATR para confirmar isso, então só quando o preço atingir 3 ATRs do fechamento mais alto, eu tomarei meu lucro e fecharei meu comércio. Para ter uma idéia melhor, dê uma olhada em alguns exemplos na próxima página. Comprar Comércio Exemplo 1: Na imagem acima, você pode ver que eu comecei a procurar a configuração comercial ao longo da linha vertical azul onde o ATR está abaixo do nível 0.001. O preço estava acima dos SMAs, e os 8 SMA cruzaram completamente o H4 e o H1 ao final da vela ao longo da linha vertical verde pontilhada. A menor baixa mais recente foi em 1.30899 indicada pela linha horizontal azul, e o nível ATR estava em 0,0010, então eu computei 3 ATRs de lá para que eu possa entrar em um comércio de compras quando o preço exceder esse nível. Mais recentes Mais baixos mais baixos 1.30899 3ATR Mais recentes Mais baixos Fecham 3 (0.0010) 1.30899 Entrei em um comércio de compras aberto na vela indicada pela linha verde sólida, em seguida, defina o ATRs de nível 3 de perda de parada abaixo. Preço da entrada da compra (aberto da próxima vela) 1.31320 Perda de parada 1.31020 Preço de entrada 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0010) 1.31320 8211 0.00300 Mais tarde, notei que o 8 SMA começou a cruzar sob os 21 SMA, então eu computei 3 ATRs do ponto mais alto para confirmar que a tendência estava agora a reverter e sair do comércio assim que o preço atingiu esse nível. Mais recentes Mais recentes fechados 1.33783 Mais alto fechado 8211 3 (ATR) 1.33783 8211 3 (0.0014) 1.33783 8211 0.0042 ExitTake Profit 1.33417 Comprar Trade Example 2: Neste exemplo, eu apenas repetia o processo de verificação de sinais quando o ATR foi abaixo de 0.001. Então esperei que o preço estivesse acima dos SMAs e que 8 SMA estariam acima de 21 SMA. Entrei no comércio assim que o preço excedeu 3 ATRs do final do balanço anterior baixo. Mais recentes Mais baixos mais baixos 1.33068 3ATR Mais recentes Mais baixos Cercar 3 (0.0010) 1.33068 Em seguida, eu configurei meus níveis de perda de perda de nível 3 abaixo do preço de entrada. Buy Entry Price (open of next candle) 1.33410 Entry Price 8211 3 (ATR) 1.31320 8211 3 (0.0013) 1.31320 8211 0.0039 When the price retraced and the SMAs crossed, I computed for 3 ATRs from the close of the highest candle and exited the position when the price reached that level. Highest Close 1.34477 Highest Close 8211 3 (ATR) 1.34477 8211 3 (0.0026) 1.34477 8211 0.0078 ExitTake Profit 1.33720 Watch this video to see how I use the Average True Range (ATR) to my advantage in my simple trading system. CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO CommentsNotes The use of the Average True Range in expressing the stop loss levels may expose a particular position to greater risks when the volatility greatly increases. As such, it may exceed the maximum risk set by our money management. It is then advisable to have a set stop for emergency situations expressed in dollars, points, or pips. This can be used when volatility increases and the trade is in our favor. We can also reduce the lot size to reduce the risk exposure, but do this only when volatility is increasing and the trade is going against our favor. To maximize the profits taken per trade, you can also reduce the distance from the price to your trailing stop once you are already in a stable profit. Supposing that your trailing stop is originally set at 2 ATRs from the high, and your profit is steadily increasing, you can tighten your stop by reducing the distance between your highlow (for a buysell) and the stop to 1.5 ATRs. Conclusion Indeed, the Average True Range (ATR) is a brilliant volatility indicator. It identifies the strength of the price movement or volatility. A highly volatile market is typically followed by a quiet market and because the ATR identifies when the volatility increases, it can help confirm the breakout of a new trend. Although the ATR cannot tell the direction of the market, it is still a vital tool in identifying logical entries, profit targets and stops. Aside from those mentioned, the ATR can be used as in conjunction with other indicators or as part of a trading system to help filter trade signals. Over the decades, this unique indicator managed to not only survive but remain popularly used in many trading systems simply because of these reasons. The ATR can be used in many different ways to help make your system remain applicable despite changing market conditions. It also makes your system suitable for different financial instruments. I hope that with this report, I was able to show you the significance of the Average True Range in trading when used properly. I suggest you try it out and tweak some settings to see what suits best for your trading style. Join Us At Surefire Trading Challenge You Never Need To Buy Or Pay For Anything To Be Part Of Our Community The Largest Independent Forex Trading Competition In The World
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